Роллирование опционного портфеля №3

13 сентября 2013, 12:35
|
Дмитрий Краснов

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

http://smart-lab.ru/blog/139549.php

Всем привет! Сегодня, прямо сейчас ликвидирую составляющую «Страховка», она сделала своё дело! Портфель полностью выше «0». Любоё движение принесёт очень хорошую прибыль!

Ссылка на портфель по состоянию на Пятница 13: www.option.ru/analysis/option?shportf=9cea42adedcc24c62e5c8be580d013a3#position

Основной портфель: ГО +- 60000 руб. Прибыль на данный момент: 100000 руб.!

Ключевые слова:
Опционы,
РТС

71 | ★2

9 комментариев

Поздравляю!

Monax Monax

13 сентября 2013, 14:18
Ответить

Monax, Спасибо, да, вроде получилось!

Дмитрий Краснов

13 сентября 2013, 14:23
Ответить

Победитель, попробуйте продать в 1 портфеле побольше опциков

Monax Monax

13 сентября 2013, 15:22
Ответить

Победитель, попробуйте продать в 1 портфеле побольше опциков.
и вопрос, на понижение такая же тактика

Monax Monax

13 сентября 2013, 15:23
Ответить

Monax, я продал там немного центра только-лишь, что бы этот портфель был повыше, что-то буду делать пунктов так — через 3000. Тактика теперь очень простая: а) портфели уже в безубытке, т.е. можно вообще ничего не делать. б) буду забирать прибыль путём пассивного роллирования, от продаж каких-нибудь опционов после движения.

Дмитрий Краснов

13 сентября 2013, 17:10
Ответить

Производился ли дельта-хедж на составляющих портфель1 и уровни? Или оно само так вышло))). Спасибо.

Filinzon

13 сентября 2013, 15:00
Ответить

Filinzon, Нет, я не понимаю смысла в этом, это лишнее действие до определённого момента. Только фьючерсом ровнял дельту в «страховке». «Страховка» делала компенсацию капая теттой, поэтому даже при полном флэте — я спокойно возьму профит!

Дмитрий Краснов

13 сентября 2013, 15:12
Ответить

Если не против, еще пара вопросов. Какая часть депо была задействована для построения первоначальной позиции?
И, из каких соображений первоначальная позиция — лонговая?(дельта первоначальной позиции около 20).

Filinzon

13 сентября 2013, 15:30
Ответить

Filinzon, депо задействую не более 50%, т.к. «страховка» и дальнейшее её управление берёт много ГО. Первоначальная позиция построена с небольшим лонговым перевесом, но «Страховка» построена с шортовым наклоном. В целом это нейтрально на 2 — 3 тысячи пунктов для принятия решения — оставить так или что-то сделать. Я повторю, я не подставляю формулы для понятия работы опционов, просто зная их работу строю свой портфель.

Дмитрий Краснов