Расчет весов активов в портфеле. Формула для акций

В одном из комментариев к постам один инвестор (привет Oleg!!)
спросил меня про расчет доли акции в моем портфеле
Т.е. как рассчитываю веса именно я

Постараюсь ответить

Ранее я выпускал посты на тему как можно сделать расчет доли, какие могут быть варианты:

📌 Расчет весов активов в портфеле
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaCFet6ARvM

📌 Расчет весов активов в портфеле по капитализации
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDNziYLQpo

📌 Расчет весов активов в портфеле по див. доходности
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDsnHQfIDU

Я использую в своем расчете три составляющие (сразу буду их обозначать буквой, как в математике или физике):

🔹 Фундаментальный рейтинг акции (W фунд. рейт.)
Тут я беру числовое значение фундаментального рейтинга
Таблицу можно взять по ссылке 👉🔗 cloud.mail.ru/public/AYTQ/ogfYW8TxF

🔹 Капитализацию (W кап.)
Подробно расписал тут 👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDNziYLQpo

🔹 Дивидендную доходность (W дд)
Подробно расписал тут 👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDsnHQfIDU

Далее, для получения итогового веса я их суммирую
Опытным путем выявил, что лучше суммировать, а не умножать, тогда не будет получаться разница между долями в несколько раз

Итоговый вес получается:

W акции = W фунд. рейт. + W кап. + W дд

Подобную процедуру делаю для каждой акции в портфеле и получаю объективную развесовку активов

Чтобы получить долю актива в процентах, надо использовать формулу:

Доля в % = W акции / Сумма всех W * 100.0

Таким образом у меня получается, что больше места отводится акциям, у которых:

🔹 более высокий фунд. рейтинг
🔹 более высокая див. доходность
🔹 более капитализация

Расчет получается объективным и однозначным, устранена психологическая составляющая, симпатия к отдельным акциям

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[MAX] max.ru/channel_oid85_invest
👉🔗[ТГ] t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍