Расчет весов активов в портфеле. Формула для акций
В одном из комментариев к постам один инвестор (привет Oleg!!)
спросил меня про расчет доли акции в моем портфеле
Т.е. как рассчитываю веса именно я
Постараюсь ответить
Ранее я выпускал посты на тему как можно сделать расчет доли, какие могут быть варианты:
📌 Расчет весов активов в портфеле
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaCFet6ARvM
📌 Расчет весов активов в портфеле по капитализации
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDNziYLQpo
📌 Расчет весов активов в портфеле по див. доходности
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDsnHQfIDU
Я использую в своем расчете три составляющие (сразу буду их обозначать буквой, как в математике или физике):
🔹 Фундаментальный рейтинг акции (W фунд. рейт.)
Тут я беру числовое значение фундаментального рейтинга
Таблицу можно взять по ссылке 👉🔗 cloud.mail.ru/public/AYTQ/ogfYW8TxF
🔹 Капитализацию (W кап.)
Подробно расписал тут 👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDNziYLQpo
🔹 Дивидендную доходность (W дд)
Подробно расписал тут 👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDsnHQfIDU
Далее, для получения итогового веса я их суммирую
Опытным путем выявил, что лучше суммировать, а не умножать, тогда не будет получаться разница между долями в несколько раз
Итоговый вес получается:
W акции = W фунд. рейт. + W кап. + W дд
Подобную процедуру делаю для каждой акции в портфеле и получаю объективную развесовку активов
Чтобы получить долю актива в процентах, надо использовать формулу:
Доля в % = W акции / Сумма всех W * 100.0
Таким образом у меня получается, что больше места отводится акциям, у которых:
🔹 более высокий фунд. рейтинг
🔹 более высокая див. доходность
🔹 более капитализация
Расчет получается объективным и однозначным, устранена психологическая составляющая, симпатия к отдельным акциям
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👉🔗[MAX] max.ru/channel_oid85_invest
👉🔗[ТГ] t.me/oid85
👉 Если понравилось, ставьте 👍
