Как протестировать торговую систему и не обмануть самого себя, и окружающих

Проверяемый журнал торговой системы: как я его сделал и где он может врать

Почти любой отчёт о торговой системе — скриншот или кривая, которые надо принять на веру. Захотелось сделать наоборот: выложить всю историю так, чтобы её можно было проверить без меня, и посмотреть, выдержит ли она местную критику.

Что за система
Крипта, часовой таймфрейм, четыре независимых модуля: импульс (BTC, ETH, SOL, LTC, IMX), возврат к среднему (AAVE, APT, BCH, DASH, REZ, ONG, WLFI), трендовый пробой с трейлингом (XRP, SUI, PEPE) и покупка капитуляции корзиной из 12 монет. Результат меряю в R — в единицах риска сделки, комиссии биржи вычтены.

Цифры как есть (модель, не реальный счёт)
— 12 109 сделок с ноября 2023
— Сумма +2433R, PF 1,50, прибыльных 49%, матожидание +0,20R на сделку
— Максимальная просадка по закрытым сделкам — 135R
— 2023 год (неполный) — около нуля, −1R. Красиво не везде.

Почему я считаю, что это не подгонка — и где это может быть не так
1. Инструменты, параметры и веса выбирались на 2024–2025. 2026 прогонялся без подстройки. Но честно: выбор монет — тоже степень свободы, и часть из них добавлена в портфель именно потому, что прошла отбор. Это смещение выжившего, его не убрать словами.
2. Модель ≠ счёт. Нет проскальзывания, просадка считается по закрытым сделкам, плавающий результат тренда (держит позиции неделями) в неё не входит.
3. Время. При сверке со свечами нашёл, что у ETH и IMX бэктест пишет время конца часа, у остальных — начало. На R не влияет, но график сделок врал бы на час, если не учесть. Плюс 15 выходов из 12 тысяч записаны по цене чуть за пределами свечи — особенность модели, оставил как есть и пометил.

Как проверить без доверия ко мне
— Все сделки в CSV: вход, выход, цены, R, комиссия.
— Каждую сделку можно открыть на часовых свечах Binance — браузер берёт цены прямо с Binance, не с моего сервера.
— С 19.10.2026 журнал зафиксирован: новые сделки только дописываются, опубликован SHA-256 журнала. Сохраните отпечаток сейчас — через месяц проверите, что прошлое никто не переписал. Форвард с этой даты и будет главным экзаменом.
— Перед публикацией весь журнал пересчитан с нуля тем же кодом, что торгует: 12 092 из 12 092 сделок совпали.

Что хочу от вас
Найдите, где это ломается. Где модель может систематически завышать результат, что ещё проверить, какой тест вы бы добавили. Критика по существу полезнее похвалы.

Данные и графики: cryptogoldenace.com/ru/

Проверяйте, в конце — концов это просто красиво