Блог им. Investorui

В поисках альфы - Увидеть завтрашний день могут все, только это убьет

Месяцы поиска устойчивого преимущества на крипторынке: что я вынес из сотен тысяч бэктестов

Последние месяцы я исследую систематические стратегии для криптовалют: от гипотезы до проверки исполнения на реальных площадках. Делюсь выводами, которые, по-моему, полезны каждому, кто строит торговые системы.

🔬 Масштаб
• Сотни тысяч вариантов стратегий на часовых и минутных данных
• От десятков до почти двухсот инструментов
• Несколько лет истории, включая обвалы 2022 года
• Спот и фьючерсы на нескольких биржах

🧪 Как отличить преимущество от шума
• Отбор на одной части данных, проверка на инструментах и периодах, которых модель не видела
• Плацебо-тесты: если случайный вход с теми же фильтрами даёт тот же результат, сигнала нет
• Поправка на множественное тестирование: среди тысяч вариантов «победители» найдутся всегда
• Проверка исполнения: комиссии, проскальзывание на минутных данных, базис спот–фьючерс, различия между биржами

⚠️ Что я увидел на практике
• Большинство красивых бэктестов разваливаются вне выборки, даже очень правдоподобные.
• У каждого инструмента свой характер, и настройка под инструмент может работать. Но только при строгой проверке вперёд по времени: параметры подбираются на прошлом и проверяются на будущем, которое при подборе не участвовало. Без этого индивидуальная настройка превращается в подгонку.
• Часть «прибыли» стратегий — обычная рыночная бета, а не сигнал.
• Заглядывание в будущее — постоянный класс ошибок, а не единичный случай. Оно проникает через симуляцию лимитных ордеров, признаки из других журналов сделок, окна подтверждения. Мы ловим его регулярно, поэтому тесты на утечку будущего встроены в каждую проверку.

✅ Итог
Из огромного пространства идей выдержала проверку узкая рыночная закономерность. Она подтвердилась на независимых данных, на других периодах и на котировках реальных площадок. Сейчас она переходит в бумажную торговлю.

Главный урок: в количественной торговле ценность не в красивой кривой доходности, а в честном доказательстве того, что она не случайна.

#Алготрейдинг #КоличественныеФинансы #Крипто #Бэктестинг #РискМенеджмент #DataScience

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
460
2 комментария
а почему дни таймфрейм не смотрели?
avatar
Михаил Шардин, очень долго ждать, нет данных для тестов, невозможно построить статистическую выборку, тут за два года не хватает материала на часовых свечах, есть режимы по 6, 10 значений, что нельзя доказать статистически. Поэтому день, это не вариант. Если идти на таймы меньше, там будет оргомный комиссионный сбор. Прибыль брокера все сожрет, итак за год приходится отдавать до 25% от дохода системы.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Новый терминал для трейдинга: бесплатно весь ноябрь!
Ура! Мы это сделали! Запустили новый софт Live Trader – терминал для объёмного и технического анализа. А теперь хотим, чтобы вы сами попробовали...
📈 ИТ-рынок России: рост в 2 раза к 2032 году и возможности для SOFL
Друзья, вчера Б1 опубликовала новое исследование ИТ-рынка России. В этом посте обсуждаем ключевые выводы аналитиков и их значение для SOFL👇 📊...
Рынок WorkTech и HRTech в октябре: инвестиции, сделки, M&A
Собрали важные раунды и сделки за сентябрь. Компании активно инвестируют в безопасность ИИ-автоматизации, а через M&A расширяют продукты для найма,...
Фото
Циан по 993 руб. Хорошая цена для акционеров, дорогая покупка для Т-Технологий
Т-Технологии готовы купить от 50% до 100% акций Циана по 993,05 рублей за бумагу.

теги блога CryptoGoldenAce

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн