SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BFNovosibirsk
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ!
- 16 августа 2013, 08:00
- |
 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ В действительности, самыми привлекательными фьючерсными инструментами являются те, которые обладают ежедневной ценовой волатильностью и объемом. Рынок может обладать волатильностью, но не иметь объема или ликвидности. Фьючерсных инструментов насчитывается более 1000 и лишь незначительная часть из этого количества рынков является привлекательной для трейдеров (спекулянтов), поскольку у подавляющего большинства рынков нет ликвидности. Трейдерам нужна волатильность и объемы торгов. Волатильность цены базисного актива — один из наиболее важных факторов при торговле фьючерсами. Она измеряет коридор цен, в котором цена фьючерсного рынка может изменяться в данном периоде времени. В основном, волатильность может рассматриваться как скорость изменения рынка, хотя многие могут думать об этом как о рыночном хаосе. Волатильность — это колебание цены от уровня дневного открытия как вверх, так и вниз Чем более хаотичнее рынок, тем больше шанс, что трейдер заработает и получит существенную прибыль. Устойчивый рынок или боковой рынок оставляет меньше шансов на прибыль, ть, тем больше шансы получить хорошую прибыль. Большую часть своего времени в период одного торгового дня — рынки находятся в консолидации — это около 80% времени. И только около 20% рынки могут находится в динамичном состоянии — а именно, в ценовой волатильности. Когда появляется волатильность, увеличивается количество контрактов или объема. Однако у многих фьючерсных рынков может возникнуть волатильность и при незначительном дневном объеме контрактов. http://www.brokerfutures.ru/index.php?page=volatilnost-i-obemnost |
65 |
Читайте на SMART-LAB:
Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ
Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный...
16:09
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 116,91 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,5% до 2,3% от...
10:21
теги блога bfutures.ru
- brokerfutures.ru
- акции
- безопасность трейдинга
- Волатильность
- доверительное управление
- ДУ денежными средствами
- золото
- инвестиции
- индексы акций
- кризис
- лонг
- нефть
- основные инструменты
- оффтоп
- прибыль
- риски
- Риски в торговле
- рынки
- серебро
- СИГНАЛЫ
- сырье
- текущая ситуация
- торговля фьючерсами
- торговые сигналы
- торговые уровни
- трейдер
- трейдинг
- Управление инвестиционным портфелем
- управление капиталом
- Управляющий активами
- уровни
- фьючерсы
- фьючерсы на золото
- фьючерсы на нефть
- шорт