Роллировании долгосрочной позиции на ФОРТСе. Маленькие хитрости

Чтобы длительно удерживать позицию на ФОРТСе, приходится её роллировать, т.е. по истечении срока жизни одной серии фьючерса покупать новую серию фьючерса с тем же базовым активом.
Если дождаться экспирации (исполнения) расчётного фьючерса, то при его автоматическом закрытии не происходит практически ничего и за это не взимается комиссия. У Сбер-брокера экономия комиссии составляет 0.015% объёма позиции. Комиссия Мосбиржи пренебрежимо мала.
Вопрос, нужно ли экономить таким образом, если закрыв позицию, намерен переоткрыть её в следующей серии того же фьючерса?

У меня есть сомнения. Во первых, фьючерс с большей дюрацией (сроком до экспирации) обычно имеет цену большую, чем фьючерс с меньшей дюрацией — торгуется с контанго. Т.о. при продаже или автоматическом закрытии старого фьючерса новый фьючерс приходится покупать по более высокой цене.
Во-вторых, за несколько дней до экспирации торговля во фьючерсе может просто прекратиться и цена его замёрзнет на это время. И если в это же время следущая серия фьючерса продолжит рост вместе с базой то, дожидаясь экспирации старой серии, упустишь момент покупки новой серии по более выгодной цене.

Вот диаграмма, где разница цен фьючерсов с разной дюрацией показана внизу отдельным графиком. Для этого в Quik'е я написал индикатор на языке программирования Lua

За неделю до экспирации разница цен фьючерсов влруг уменьшилась более чем на 0.5 пункта. Это самое подходящее место для роллирования. Потому что уже за 2 дня до экспирации разница цен начала увеличиваться. При этом уже в предпоследний день цена старого фьючерса перестала изменяться, в то время как следующий фьючерс стал резко расти. В середине дня экспирации торги по старому фьючерсу остановились намертво.