А почему мы не анализируем график стратегии так же, как график цены?

Последнее время много смотрю на equity своих стратегий и поймал себя на довольно очевидной мысли.

График equity ведь очень похож на обычный ценовой график.

На нём тоже есть:

— локальные максимумы и минимумы;
— трендовые участки;
— боковики;
— ускорения;
— рост и падение волатильности;
— пробои предыдущих максимумов;
— просадки и последующее восстановление.

Но цену мы привыкли анализировать десятками способов, а состояние стратегии обычно сводим к нескольким цифрам:

Profit Factor, PnL, максимальная просадка и т.п.

Например, стратегия получила просадку 10%.

Много это или мало?

Для одной системы это может быть совершенно нормальным рабочим режимом.

Для другой, которая годами ходит с просадками 2–3%, это уже почти аномальное событие.

То есть сама абсолютная величина просадки не всегда хорошо описывает, что происходит со стратегией прямо сейчас.

Начал думать, что можно попробовать анализировать саму equity как временной ряд.

Например:

— расстояние от локального максимума;
— длительность текущей просадки;
— наклон equity;
— изменение её волатильности;
— последовательность локальных максимумов/минимумов;
— скорость восстановления после просадок.

И уже относительно собственной истории стратегии определять:

сейчас она находится в нормальном для себя состоянии или с ней происходит что-то необычное.

В теории это можно использовать даже для управления риском: не просто включать/выключать стратегию по фиксированной просадке, а смотреть на её текущее «состояние».

Но тут легко наступить на ещё один уровень переоптимизации :)

Интересно, кто-нибудь так делает?

Анализируете сам график equity стратегии или для контроля системы вам хватает обычных метрик вроде DD и Profit Factor?