Крутим "опционное колесо" в контракте Si и готовимся продавать валютные облигации

на все вопросы оперативно отвечаем в МАХ канале «Акции и дивиденды, фьючерсы и фандинг, опционы и торговля временем».
max.ru/join/UMQCmsLYK2G5W0JTHnpQS5PKAdi_cRWSB3L4XOJJTNU

тайминг
0:07 покажем, как данную стратегию можно использовать вместе с портфелем валютных облигаций и в какие моменты эти облигации выгоднее продавать.
1:16 Поставка шорта фуча на страйке 81000. С февраля 2026 года все сделка истечения без поставки, в августе первый раз поставка.
1:40 если у вас есть покрытие, то вы смело продаёте опционы и постепенно у вас
появляется какой-то денежный поток. То есть это хорошая добавка к той доходности, которую даёт валютная облигация.
3:11 за несколько минут до этой поставки шорта фуча, когда уже было ясно, что поставка произойдёт, продаю пута. То есть под шорт фуча мы ещё и продаём пута на том же страйке 81000.
4:08 ситуация с валютными деривативами в феврале двадцать второго года когда началась СВО.
6:05 валютные облигации в моём портфеле, которые уже готовы к продаже, но сейчас кроют валютные риски шорта фуча.
8:45 алгоритмы маркетмейкера в Si, как правило, делают сильный отскок от того страйка, где были регулярные продажи. И этим можно пользоваться при выборе момента продажи валютных облигаций.
9:32 приближается августовская экспирация одномесячных опционов контракта СИ. И в этот раз она будет проходить в четверг, 20 августа. Фактически такие вот одномесячные экспирации — это как бы аналог американских колдовских пятниц, только в меньших размерах на нашем локальном российском рынке. То есть фактически вот такое большое закрытие контрактов, это по сути и есть объяснение, почему в колдовскую пятницу всякие чудеса происходят. При поставке происходит резкое изменение открытого интереса в опционах и фьючерсах и алгоритмы маркетмейкеров видят риски своих клиентов иначе чем до экспирации. И на графике мы часто видим экстремумы.