Утренний обзор.4 августа 2026 года. Фьючерсы РФ

💡 Планы и разбор текущих позиций

📈📉 Арбитраж:
— SI-9.26/USDRUBF — заход на контанго 1000 и ниже (средний вход 886). Часть прибыли фиксировал на +1300/+1340 (почти fair value денег), остальное подбирал ближе к 1000 (средняя по доборам ~970), плюс фиксации на 1128 и 920 пунктов, 1/3 держу. Фандинг дал +122 пунктов. Прибыль +96 пунктов. Часть добрал ниже 750 пунктов по контанго

— EU-9.26/EURRUBF — стартовал на контанго 1200 и ниже (средняя 1197), часть прикрыл на +1340, добирал по 1000 (средняя 1140), закрытие на 1275, далее лоты по 1070 и 900 (средняя 1000). Вчера всю позицию закрыл на 1200. Фандинг +952,6 пунктов. Прибыль +1430,6 пунктов. Новый набор интересен ниже 900 пунктов (часть добрал по 942 пункта)

— CNY-9.26/CNYRUBF — точка входа +145 и ниже. Фандинг +32,3 пунктов, частично закрывал на 162, добирал 150/135, закрыл все на 150. Прибыль +54,5 пунктов. Добрал по 120 пунктов по контанго

— Газпром маржируемые/маржируемые опционы (саll 95)

📈📉Синтетика и опционы:
— Strip/Strap на CNY-9.26 (call 12, до 17.09.26) + проданные call 86000 по SI-9.26 — закрыл по +370 (+38%), продал обратно call 86000 по SI-9.26 по 576 пунктов и купил «хвостовой» хедж (put 11.5, до 17.09.2026), получился синтетический бычий спрэд, планирую увеличить позицю
— Strip/Strap на BR-8.26 (call 72, до 28.07.26) — оффсет на экспирации, планирую сделать новую конструкцию на новом контракте
— Strip/Strap на RTS-9.26 (call 95000, до 17.09.26) — позиция в минусе, не дали пророллироваться, в итоге собрал strap, буду смотреть как оптимальнее собрать синтетический бычий спрэд
— Strip/Strap на SILV-9.26 (call 61.5, до 17.09.26) — позиция в плюсе: активные спекуляции позволили отбить 80% премии в моменте



☄️ Видеообзор по рынку можете посмотреть в дзене, в телеграмме, ютубе и рутуб

⚠️ Мнение автора.
Автор может иметь позиции в обсуждаемых инструментах, не знает ваших целей, горизонта и отношения к риску, поэтому этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результата; возможна полная потеря вложенных средств. Автор не несет ответственности за ваш возможные убытки

#Россия #фьючерсы #рынокизнутри

💬Telegram |📱Youtube | 📺Rutube | 📱Дзен | 📱VK