Журнал M² #32 — Зона отработала, теперь смотрим по стратегиям

Хронология событий:

1. Портфель держал 4 шорта по средней цене 63456
2. 8-го июля в 19:45 по МСК вся позиция закрылась по обратному сигналу в лонг на уровне 62052 и зафиксировала профит +2,21% на спот на один лот. У нас 4 лота и фьючерс.
3. Обратный сигнал в лонг открылся так же на уровне 62052, и его же сразу закрыла обратная сделка в шорт уже по новой стратегии на той же цене 62052. Итого лонговая позиция просто в ноль, заплатив комиссию.
4. Далее позиция в шорт закрылась по стоп-лоссу на уровне 63312. Итого зафиксировав убыток −2,03% на один лот по споту.

Сейчас открытых позиций нет. Система ждёт определённости на рынке. Приоритет — ожидание.

Комментарий:

Как и писал в прошлом посте, про то, что система сформировала неплохую зону для увеличения риска или пополнения — это отработало. Не скажу, что сигнал был суперсильный, но отработка была, и если бы, к примеру, именно в этой зоне мы бы повышали лот, например, то вышли бы с профитом больше, чем например если бы пополняли на пиках. Сделали всё публично, что и важно.

Но тут, конечно, нужно смотреть более долгосрочно, потому что выход хоть и был, но так же не суперсильный, хотя и забрали 4 сделки с профитом. Но в очередной раз подчёркивает важность и пользу такого простого инструмента, как график просадок.

Несмотря на то, что я хоть сам и собирал этот портфель, прекрасно понимаю, как там всё работает, по какому принципу, но всё равно именно в моменте реальной торговли не всегда понятно, какая стратегия отработала. Сделок много, и всегда интересно: а какая стратегия дала профит? Какая, наоборот, может, сливает? Хочется иметь полноценный срез для аналитики, это важно опять же чтобы вовремя понимать, что, возможно, какая-то стратегия просто перестала работать, и чтобы не ждать превышения просадки, вовремя её отключить например. С учётом того, что сейчас в портфеле аж 71 стратегия!

Именно для этого в нашем дашборде мы сделали отдельный блок аналитики с разрезом именно по стратегиям. Можно оценить следующее:

1. Какие стратегии по номерам отработали последними
2. С каким результатом
3. Появилась возможность из списка выбрать конкретную стратегию, чтобы посмотреть детальную аналитику, показатели именно по ней
4. Так же виден график эквити каждой стратегии, чтобы наглядно было видно заранее, если стратегия начинает ломаться

Сделали очень удобно и наглядно. Далее хочу ещё сделать отдельно для каждой стратегии свой паспорт. Чтобы было не просто эквити и показатели, а прям конкретика: что за стратегия, как работает, по какому принципу, что в ней заложено, на какую фазу рассчитана, какой вес в общем портфеле и какая корреляция с другими стратегиями.

В общем, всё к полной прозрачности и полному пониманию, что внутри, как работает и почему.

Мне кажется, это важно, чтобы аналитика и мониторинг были не просто слова и цифры, но и конкретика, что всё это получилось неслучайно, что считаю крайне важным.

Наблюдаем!