Блог им. KPG

Арбитраж между валютой и РТС

    • 12 июля 2013, 15:41
    • |
    • KPG
  • Еще
Буду краток.
На сегодня для такого дешевого рубля РТС должен находиться на 116000 при том же рубле. Либо рубль должен укрепиться в район 31,70 по споту при том же РТС.
Стратегия проста: продаем 1 контракт Ри по 133350 и 8 контрактов Си по 33120. Денег по ГО надо примерно 20 т.р., если с запасом. Цель по профиту  на связку примерно 10-11 т.р.
Велкам.
127
9 комментариев
-1
Красота!!!
avatar
А.Н Н
интересно! а куда двинет ммвб не учитываете?
avatar
vfreeman
+1
двиньте, пожалуйста Ri, а то у меня уже есть проданные контракты.
avatar
silentium
+1
silentium, а если серьезно — откуда такие расчеты?
avatar
silentium
Откуда получилась цифра 116000 по РИ?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
И почему соотношение 1 к 8 можно пояснить?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
А если рубль будет на месте стоять а рынок будет и дальше расти? Что делать с чистым лосём по РИ?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
любой арбитраж надо составлять самому…
avatar
rosov
Уважаемые коллеги. Я не хотел бы углубляться в расчеты, но я это арбитраж юзаю уже лет 5. На сегодня просто экстремум почти 2 среднеквадратичных отклонения. Я просто прокукарекал, чтоб потом в конце квартала подвести итоги публичные. А по поводу 1:8, ну движение 133350 к 116000 примерно то же по деньгам, чо и движение 33120 к 31700
avatar
KPG

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад) В целом ничего нового не произошло, но...
Фото
Олег Кузьмичев
12 декабря 2025, 21:50
Фото
🚀 Акциям везде у нас дорога, фондам биржевым — везде у нас почет!
Уже сегодня на утренней и вечерней торговых сессиях, а с 13 декабря по выходным можно заключать сделки с паями БПИФ «Ежедневный процент» (CASH)...
Фото
moscow_exchange
12 декабря 2025, 10:02
Фото
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Спрос на семейную ипотеку, прогноз по ключевой ставке и рынок облигаций   🗓️Важная дата. 12 декабря — День Конституции Российской...
Фото
A101
12 декабря 2025, 13:37

полезные записи за 24 часа

★7 3 ТОП-15 интересных фактов о НМТП, которые вы, скорее всего, не знали
★3 0 Инвест-неделя 022
★3 1 Красивая Люси 29 лет. Миллиард на пари. Новая супербогатая женщина, заработавшая капитал самостоятельно.
★3 7 I don’t predict. I react – Я не предсказываю. Я реагирую
★3 66 Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
★3 4 🟢Перевыпустил на 5 лет карту Казахстана!
★2 35 ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
★2 0 РУБЛЬ СТАЛ ПАДАТЬ!? Пассивный доход: метрики рынков за неделю в инфографике
★2 5 Свежие НАДЕЖНЫЕ облигации. Сбер, Башкирия, Газпромбанк. Экспресс-разбор
★2 53 Что выгоднее, квартира или банковский вклад?
+76 16 Денег становится больше: позитив Вывод
+75 50 ⚡Украину жёстко наказали за наши танкеры
+70 10 ⭐️Прогноз Альфы на 2026 год: инерция ключевой ставке и смена тренда в валюте
+69 9 Как я проехал по самому глухому участку Транссиба в Забайкалье
+69 66 Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
+68 7 🚀 Дивидендный сезон в разгаре, рубль резко ослабел! Облигации, недвижка на максимуме, фондю-IPO, ключевая ставка, инфляция. Воскресный инвестдайджест
+68 42 1) о чем написать? 2) для кого написать?
+66 35 ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
+62 14 Фицо заявил, что страны Запада "побегут" в Россию после окончания СВО
+53 53 Что выгоднее, квартира или банковский вклад?

самые обсуждаемые сегодня

66к Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
53к Что выгоднее, квартира или банковский вклад?
55к Соловьев сказал о проблемах а тылу
42к 1) о чем написать? 2) для кого написать?
34к Меня регулярно просят показать statement
25к Почему Тимофей не может продать смарт-лаб
22к Европа снова кричит о «российской угрозе», но боится совсем другого
35к ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
20к Что-то было с Porsche?
19к Про обман и кидалово

теги блога KPG

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн