Альфа распад

29 апреля 2026, 08:34
|
Михаил Михалев

Вот вроде бы ты нашёл новый источник альфы, но смотришь на графики и понимашь, что его больше нет, распался полгода назад:

А всё потому, что есть люди, которых очень печалит твоя прибыль:) Есть такие закономерности, которые легко обнаружить и замаскировать шумом, если у тебя хватает ликвидности.
В общем, придётся ещё и делать детекторы распада к каждому источнику, чтобы заранее перестать их использовать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг,
альфа

3.2К

5 комментариев

если эта альфа распалась и метод не работает - подскажете, за счет чего вы эту альфу получали? где была неэффективность рынка?

Ne_iFon

29 апреля 2026, 11:25
Ответить

Ne_iFon, Это был прогноз знака изменения цены за день по характерным признакам предыдущих дней, но каким именно — такие подробности никто никогда не рассказывает, потому что эта неэффективность может ещё вернуться, т.к. маскировка неэффективности больших денег стоит.

Михаил Михалев

29 апреля 2026, 12:01
Ответить

Прикольно!

Есть тема на валютах тоже интересная, недавно относительно нашел:

и даже на реале запустил на небольшую сумму и пока плюсит...

Вот только есть ощущение стойкое, что тема абсолютно временная и в любой момент можно словить кочергу, даже несмотря на то, что никаких перегибов по рискам нет и в помине....

Тема живет чуть более 2 лет.

Вот на соседней валюте прогон за тот же период:

Если взять дистанцию больше, становится понятна причина моих опасений:

Что хотел сказать? Будьте осторожны с прибыльными явлениями на короткой дистанции… Таких полно можно наковырять, особенно с ИИ или ml по историческим данным, но живучесть долгосрочная такого в реале под большим вопросом...

Op_Man

29 апреля 2026, 13:09
Ответить

Op_Man, Это без нейросетей. Там конкретная идея из богатой серии «идти по кровавым следам хомячков». Просто однажды перестала работать. Может быть заметили и пофиксили.

Михаил Михалев