Усреднение: путь к сливу или инструмент профессионала?

Тема усреднения на рынке почти всегда вызывает жёсткую реакцию. В трейдерском сообществе давно закрепилось мнение: если используешь усреднение или Мартингейл — ты уже проиграл. Любая сетка рано или поздно сливает депозит.

Я тоже так считал. Более того, у меня был болезненный опыт. В начале пути я запустил робота-сеточника. Первые месяцы всё выглядело идеально: плавная кривая доходности, стабильные плюсы, почти отсутствие просадок. Казалось, что система найдена.

Потом рынок вошёл в сильный односторонний тренд без нормальных откатов. Робот продолжал добавлять позиции. Риск рос экспоненциально. Итог — счёт обнулён.

Тогда я сделал типичный вывод: усреднение — зло.

Со временем стало понятно, что проблема была не в инструменте, а в отсутствии ограничений риска. Усреднение — это всего лишь способ управления позицией. Как и любой инструмент, оно может быть как полезным, так и разрушительным.

Почему большинство сеток сливаются

Классический Мартингейл увеличивает объём после убытка. Теоретически достаточно одного отката, чтобы перекрыть предыдущие минусы. Проблема в том, что рынок не обязан давать откат в пределах допустимой просадки.

Если риск не ограничен, экспоненциальное наращивание позиции приводит к геометрическому росту нагрузки на депозит. В какой-то момент появляется движение, которое счёт не выдерживает. Это вопрос не «если», а «когда».

Кроме того, многие используют усреднение как способ «спасти» плохую сделку. Это уже не стратегия, а эмоциональная реакция.

Когда усреднение имеет смысл

Усреднение может работать, если выполняются три ключевых условия.

1. Ограниченный риск на всю идею.
   Не на каждую сделку в сетке, а на совокупную конструкцию. Например, если общий риск на торговую идею заранее ограничен 2–3% капитала, то даже при неудаче счёт остаётся под контролем. Обязателен стоп по всей позиции.

2. Ограниченное количество добавлений.
   Два-три усреднения максимум. Бесконечная сетка — это потеря управляемости. Каждое добавление должно быть заранее запланировано: шаг, объём, логика входа.

3. Логическое обоснование, а не эмоциональное.
   Усреднение оправдано, если оно связано со структурой рынка. Например, вы входите частично, а затем добавляете позицию по подтверждению сценария или в пределах ожидаемой коррекции. Это способ оптимизации точки входа, а не попытка «пересидеть» убыток.

Что важно понимать

Усреднение не меняет вероятностную модель рынка. Если сценарий неверен, усреднение лишь увеличит потери. Поэтому ключевой момент — наличие чёткой торговой гипотезы и точки отмены сценария.

Также нужно учитывать фазу рынка. В боковике усреднение может работать эффективнее. В трендовом импульсе против движения — риск кратно выше.

Главная ошибка — отсутствие финального стопа. Многие сеточные системы технически не имеют точки принудительного выхода. Они существуют до первого сильного безоткатного движения.

Вывод

Усреднение само по себе не является ни хорошим, ни плохим. Это инструмент. Без ограничения риска и дисциплины он действительно ведёт к сливу. При жёстком контроле капитала и понятной структуре рынка — может быть частью системной торговли.

Вопрос не в том, использовать усреднение или нет. Вопрос в том, умеете ли вы считать совокупный риск и признавать ошибку вовремя.

Если вы хотите глубже разобраться в построении системных входов и управлении позицией, у меня есть бесплатный курс «3 стратегии взода в сделку», где мы детально разбираем логику сделок и контроль риска. Подробнее тут