Прогноз курса доллара долговым Рынком

После создания бота у меня наконец-то появилась более менее адекватная база по облигациям, которую можно поковырять разными способами.

Решил реализовать свою давнюю идею и построить «График курса доллара, который закладывает долговой рынок».

Идея в следующем: При равном сроке бумаг в разных валютах одного эмитента разница в их доходности к погашению будет отражать ожидаемую скорость обесценивания рубля по отношению к другой валюте.

На примере будет понятнее

Допустим, у эмитента есть USD-бумага с погашением через год, она дает 7% годовых к погашению, и есть RUB-бумага тоже с погашением через год, она дает 15% годовых.

Отсюда следует гипотеза: долговой рынок закладывает, что за год USD_RUB вырастет на 15%-7%=8%. И если сегодня доллар стоит 77,15 руб, то через год будет стоить на 8% больше или 83,32 руб.

Вручную такие пары бумаг выискивать мне было лень, но написать скрипт для выявления и сравнивания таких бумаг посчитал задачей интересной.

Оказалось, что таких бумаг с сопоставимыми сроками погашения крайне мало, график получается «рваным», поэтому я добавил еще и сравнение корпоративных бумаг ААА-рейтинга, естественно, исключив малоликвидные бумаги.

Получившийся график:





После осени 2029-го начинаются «скачки» на графике, объяснение простое: там крайне мало бумаг, как долларовых, так и рублевых.

Есть ли какая-то прикладная польза в этом графике?

Возможно есть, но я её не придумал, мне было любопытно построить такой график, я его построил, что с этим дальше делать — придумайте сами=) 

Я планирую каждый месяц строить такой график, чтобы понаблюдать за его изменениями.

У меня есть подозрение, что рыночные ожидания просто следуют за текущим инфополем и чем выше (ну или ниже) будет курс, тем выше (или ниже) будет сдвигаться этот график, не меняя особо свой вид.

Короче, буду держать вас в курсе.

ТГ-канал: https://t.me/+AkzwOBU9pZsyNmFi

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.