Стратегия, которая родилась из отчаяния, храбрости и лёгкого безумия

Стратегия, которая родилась из отчаяния, храбрости и лёгкого безумия. 
Или как возврат к среднему подружился с хеджированием на двух счетах

(не перестаю удивляться маркетинговым талантам некоторых людей))

Иногда складывается ощущение, что стратегию «возврат к среднему + хеджирование разнонаправленных позиций на двух счетах» придумал человек, который слишком много думал о рынке… и слишком мало о своём спокойствии. Но, как это обычно бывает в трейдинге, — именно такие идеи работают дольше всех.

О чём речь?

Метод прост, как открытые настежь ворота margin-call:

• увидел отклонение от среднего;
• открыл сделку по направлению возврата;
• рынок посмотрел на тебя и решил идти «ещё чуть-чуть туда»;
• ты философски открываешь вторую позицию, но уже на другом счёте, чтобы не так больно наблюдать, как первая краснеет.

И вот у тебя одна позиция поёт гимн «возврату к среднему», другая — марширует в сторону тренда. А психика прохеджирована, как портфель у профессионального инвестора.

Кто это придумал?

Точного имени история не сохранила. И это правильно — некоторые герои должны оставаться инкогнито. Но корни тут такие:

• идея возврата к среднему — ещё от Фрэнсиса Гэлтона (XIX век);
• идея хеджировать себя, любимого, разнонаправленными сделками — трейдерская классика 2000-х;
• а вот соединить эти две вещи в один метод могли только люди, которых рынок бил, но не сломал.

Говорят, стратегия появилась в момент, когда трейдер, ожидая возврат к среднему, не дождался… открыл вторую сделку «на всякий пожарный»… и внезапно понял, что придумал систему, психологическую защиту и новый вид самоиронии.

Почему это работает?

Потому что рынок любит тех, кто не цепляется за одну идею. А ещё потому, что:

• две позиции — два независимых сценария;
• один счёт фиксирует импульс, другой — ловит реверс;
• реальная волатильность распределяется мягче;
• трейдер меньше делает глупостей… хотя бы теоретически.

Минусы

Не будем как новички — тут всё честно:

• рынок не обязан возвращаться к вашему любимому среднему;
• две позиции — два способа ошибиться;
• если не соблюдать дисциплину, система превращается в весёлый квест «угадай, какой счёт выживет».

Итог

Это стратегия для тех, кто понимает рынок глубже, чем просто «куда пойдёт цена». Для тех, кто видит структуру, дисбаланс, возврат, инерцию — и умеет всё это собрать в одну живую логику. Ну и, конечно, для тех, кто не боится признать: иногда лучшая сделка — это сделка, которую ты хеджируешь собственной шкурой))

Всем добра и осознанности))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.