Эволюция от трейдера-технаря до алготрейдера. Протокол наблюдения за сообществом Smart-Lab 2015-2025 гг.

(из дневника наблюднгий)

Мною был проведён эксперимент по взаимодействию с сообществом трейдеров Smart-Lab.

Да, у меня было тщеславие. Желание передать знания достойным. Но это не значит, что я должен:

— Объяснять базовые понятия тем, кто не знает азов.

— Разговаривать с теми, кто мыслит штампами.

— Тратить время на тех, кто не способен к конструктивному диалогу.

 Мне хватило одного месяца, чтобы понять: Smart-Lab — не площадка для трейдеров, а инкубатор личных брендов. Статус определяется не результатом торговли, а силой убеждения и способностью поддерживать иллюзию компетентности. Агрессия — защитный механизм этой социальной иерархии.

Забавно было наблюдать, как пыжатся те, кто пытается прикрыть свою несостоятельность красивыми словами и псевдоинтеллектуальной мишурой. Самое комичное — их попытки сохранить лицо, когда за ним попросту ничего нет.

Контрольный признак дилетанта — вера в догмы.

Классика: «Главный фактор — ставка ЦБ».

Контрольный пример для идентификации

Исторический антидот:

 16 сентября 1992 года.

Банк Англии в течение одного дня повысил ставку с 10% до 12%, затем до 15%.

Провел масштабные валютные интервенции.

Привлек поддержку других европейских ЦБ.

Результат: полный провал. Фунт обвалился.

Люди с которыми я общаюсь живут в реальном мире и помнят Нормана Ламонта с его 15% ставкой.

Они четко знают, что законы рыночного ценообразования всегда сильнее любого отдельного Центробанка, даже поддержанного другими ЦБ. Потому не имеют ничего общего с субъективными трактовками, аналитическими прогнозами и эмоциональными ожиданиями.

Они уже давно привыкли что к тому, что процентные ставки — любимая игрушка псевдоаналитиков. История знает тысячи примеров, когда одинаковые изменения ставок вызывали диаметрально противоположную реакцию. Особенно умиляет Ваша избирательная слепота: рьяно анализируя действие одного ЦБ, игнорируете параллельные процессы в других странах.

Это классика жанра — подгонка фундаментальной картины под уже случившееся движение.

Другой пример: Пассивная позиция в облигациях — это стратегия для того, кто либо не имеет работающей системы для приумножения капитала. Для трейдера, который понимает природу риска и владеет эффективным методом его контроля, такая стратегия выглядит как неоправданное и неэффективное использование капитала, которое к тому же создает ложное чувство безопасности, маскируя реальные и серьезные риски и исторических примеров сотни.

Вывод:

Дилетант либо подгоняет фундамент под случившееся движение либо занимается демагогией  в надежде защитить своё эго от столкновения с рыночной реальностью.

Трейдер практик извлекает прибыль из статистических аномалий.

Самая большая нелепость — когда подобными аргументами оперирует алготрейдер.

Его задача:

Выявить статистически значимые закономерности в динамике волатильности.

Формализовать эти закономерности в виде строгих правил для торговой системы.

Внедрить алгоритмы минимизации рисков.

Когда в базовом арсенале у такого человека нет ничего, кроме пустой демагогии, вина за неудачи проецируется вовне: «неправильный» рынок, форс-мажор и т.д.

Это попытка заместить отсутствующую рабочую ТС субъективными оправданиями.

Статистически доказано: в таких случаях эти люди работают с чужими деньгами. Если бы формализованные ими алгоритмы работали на их личные средства, они давно стояли бы в очереди за бесплатной похлебкой.

Эволюция: От технаря к алготрейдеру.

Это не смена профессии, смена онтологии.

Трейдер-технарь это исследователь и оператор. Его задача — построить систему с положительным матожиданием и неукоснительно её исполнять.

Алготрейдер это детектор реальности.

Его задача — формализовать рыночную энтропию в детерминированные правила, где психология заменена кодом, а надежда — статистикой.

2015г,  как трейдер технарь я появился на Smart-Lab

В одиночку создать рабочую торговую систему (ТС) нереально. Потребовалась команда и три года работы по 12–14 часов в сутки. Команда задавала вопросы, которые мне самому в голову не приходили; моя задача была искать ответы на графиках. Так родилась ТС «Паттерн в паттерне». В её основу легла теория Гартли.

Почему каркасом стала именно теория Гартли?

Другие варианты ТА имеют фатальные изъяны:

Индикаторный ТА — это производная, а не причина. Любой индикатор запаздывает и может переписываться. Индикаторы работают с фрагментом ценового движения, а не с целостностью построения. Смена тайм фрейма дает противоположные сигналы.

Фрагментарный анализ рыночного движения без целостности ценового построения — это иллюзия. Изучать часть паттерна, не видя его место в общей структуре, бессмысленно.

Объёмы — это фантазия. Строить на них систему — строить на песке. Разницу между «покупаю, чтобы открыть лонг» и «покупаю, чтобы закрыть шорт» по стакану определить невозможно. Является ли сделка хеджированием? Будет игрок держать позицию или закроет через минуту? Как именно он будет её закрывать — целиком или частями? Ответы рисует только воображение. Строить работающую ТС, выдавая желаемое за действительное, — абсурд.

Ганн. Ключевая проблема — неадаптивная шкала. Фиксированные числа (52, 144) не работают в условиях меняющейся волатильности.

Волновая теория Эллиотта — это та же паттерная теория, но облечённая в громоздкую терминологию волн. Паттерная теория оперирует 4-х и 5-точечными паттернами, которые проще формализовать.

Целостные структуры в этом случае имеют в основе геометрию. «Сумма углов треугольника всегда равна 180 градусов» — это нерушимая аксиома в теории паттернов.

Время в такой системе — это не календарные дни, а интенсивность движения (волатильность).

Система не ломается при смене тайм фрейма, ибо оперирует целым, а не частями.

Ключевое преимущество в геометрии: использование новостей как запланированного катализатора волатильности.

Паттерн — это план. Он требует движения к точкам В, С и D в строго геометрических пропорциях, поэтому не составляет труда выявить как максимальное, так и минимальное время его формирования, диапазон волатильности, определить точки перехода. Время выхода ключевых новостей — известно, и это фиксированная точка на его временной шкале. Для непредвиденных ситуаций геометрические пропорции указывают на возможность завершения либо целого построения, либо одного из его фрагментов.

Синтез: Паттерн + Время = Предсказуемость.

Когда паттерн на решающей фазе, а в календаре — важная новость, трейдер уже получает ответы:

-именно этот драйвер обеспечит нужную волатильность для его завершения.

-станет поводом для коррекции.

-углы целостного построения позволяют предположить возможность выхода во флет.

Технарь уже не гадает, что скажут. Он анализирует, в каком состоянии паттерн к моменту выхода новости, и принимает взвешенные решения. Новость перестаёт быть сюрпризом. Она становится предсказуемым драйвером.

Самыми нелепыми выглядят ваши торговые системы, где смешаны:

Фундаменталка (работает на годах).

Техничка (работает на часах).

«Интуиция» (объемы), которая не работает никогда.

То есть, сложная многофакторная система, которая на деле — хаос в красивой упаковке.

На Smart-Lab я пришёл с готовой ТС «Паттерн в паттерне». Она была протестирована 2 года и ещё более 2 лет стабильно приносила прибыль.

После недели наблюдений начал делиться результатами. 



Какой вывод делает любой нормальный человек?

Система с положительным матожиданием, жёстким риск-менеджментом, 6 одновременно торгуемых инструментов (товары, валюты, индексы) — это отличная диверсификация.

 Реакция «экспертов» Smart-Lab: яростная ненависть.

Причины?

Почти 300 человек в Skype убедились в отсутствии подделки.

15 торговых дней, доходность 3867.2% на Форексе (плечо 1:400).

Форекс — идеальный полигон для тестирования торговых стратегий. 5 дней с плечом 1:100 объективно показывают эффективность любой ТС. Потому 15 дней на форексе равносильны 15 годам на бирже.

«Гуру» этого сайта, которые философствовали о «правильном» риск-менеджменте, увидели, как технарь всего одним постом превратил их демагогию в пыль. Мои цифры не спорили с их теориями. Они их уничтожали.

Дальше — хуже. В посте было сказано: «Надоела эта пипсовка», и начались мои прогнозы.

Сотни аналитиков, экономистов с сайта высказывали свое мнение о реакции рынка на новости.

Основное отличие моих прогнозов: «эксперты» этого сайта хранили молчание в ходе реализации своего прогноза. Я же сопровождал каждый свой прогноз и, если менялась цель, предупреждал об этом заранее.

Специалисты, мнящие себя знатоками ТА, ломали голову, но понять, как работает моя ТС, не могли. Для них было неприемлемо и возмутительно, что пояснять её нюансы я не собирался. Тем, кто пытался доказать, что другой вид ТА не хуже, я просто аргументированно объяснял, куда им стоит идти.

Их агрессия была лучшим комплиментом моей системе. Никто не станет атаковать с такой яростью то, что неинтересно; такое просто игнорируют.

Свои мнения высказывали все, даже те, кто:

Не имеет ни малейшего понимания предмета.

Не имеет ничего даже отдалённо похожего на рабочую ТС с такими результатами.

 Но что выводило вас из себя более всего?

Вы гневно комментировали каждый мой пост, сами писали посты о моей «некомпетентности». Цена обучения по работе с этой ТС была в три раза выше, чем у самых известных «гуру» того времени. Но даже при всех ваших стараниях и таких «конских» ценах желающих пройти курс было хоть отбавляй.

Чем в 99% случаев заканчивались такие хотелки?


Люди которых я отсылал подальше, это и есть ваша аудитория и как видите, я на нее ни когда не посягал!

Я сочувствую вам, вы  выпрыгивали из штанов, чтобы даже бесплатно «присесть на уши» хоть кому то, ломали голову что еще сказать что бы привлечь инвестиции и  когда у Вас на глазах потенциальные клиенты готовы были платить сумасшедшие деньги, а этим желающим предлагали идти лесом, вам реально было обидно!

Вашей любимой фразой стало: «непризнанный гений».

Самое смешное, вы даже не понимали элементарного, мне было абсолютно безразлично мнение таких авторов, как Ларри Песавенто, Скотт Карни, Эл Брукс, Хьюберт Сатчер, Александр Элдер или Ларри Вильямс.

Моя работа с паттернами строилась на собственных исследованиях, а не на адаптации чужих методик. Практика показывала, что классические подходы редко показывают эффективность выше 20% от потенциала, который удалось раскрыть в моей ТС за счёт:

— более строгой формализации паттернов.

— формализованных правил  переходов между ними

— адаптации к меняющейся волатильности.

— учёта временного фактора как производной от волатильности.

и тд.

Фактически это можно назвать революцией в ТА.

Я не отрицал основы, но вышел далеко за рамки стандартных трактовок.

Потому признание в этом случае имеет смысл только среди равных!

И это отлично понимали те, на кого и были рассчитаны мои посты.

Потому меня совершенно не интересовало признание от тех, кто не имеет понятия, о чём идет речь?

Мир этого сообщества крутится вокруг статусов, обсуждений и взаимных похлопываний по плечу.

Мой мир — вокруг статистического преимущества.

Мы находимся в разных системах координат.

Пока Вы ищите признания друг у друга и боритесь за лайки, мои сделки показывали прибыль.

Ваш главный актив — мнение.

Мой — результат.

Вы реально считаете, что человек, который из рубля делает десять причем у него даже не сам депозит, а профит имеет железобетонное прикрытие станет интересоваться мнением или добиваться признания от тех, кто десять рублей превращает в рубль?

И это четко понимали те, с кем я общался.

Какой конструктивный диалог может быть с тем, кому нечего сказать? Шансы на взаимопонимание сводятся к нулю, поскольку вы оперируете штампами, известными миру на протяжении столетий, я новой реальностью в ТА.

Предел ваших мечтаний — завоевание популярности через публикации или курсы.

Готовы учить кого угодно и чему угодно, лишь бы платили или дали деньги в управление.

В отличии от вас, мне как технарю несложно понять, есть ли смысл заниматься обучением человека или нет. Когда технарь продает готовую ТС, он продает не курс и не надежду. Он продает работающий инструмент, фактически беря на себя ответственность, которую не может взять ни один преподаватель.

Такие торговые системы меняют в человеке многое: привычные ценности становятся вторичными, мировоззрение трансформируется.

Потому любой потенциальный покупатель, не владеющий основами ТА, — пустая трата времени для технаря.

Курсы? Даже краткий курс по азам ТА займет полтора-два года, плюс необходимый практический опыт — еще два года. И ему нет никакого смысла тратить на это силы.

 Единственный, кто может рассматриваться для сотрудничества, — это человек, который уже демонстрирует понимание азов ТА. Всё, что остается, — акцентировать его внимание на частностях, которые он не замечает. Таким людям глубоко фиолетова любая ваша болтовня и любые ваши аргументы. Но для технаря и в этом случае не все просто. Многое зависит от  собеседования его манера общения и тд. Поведение сразу показывает, стоит ли иметь с этим человеком дело или нет.

Рабочая ТС — это не товар, а личный инструмент для извлечения прибыли.

Её окупаемость на порядки превосходит любые рисковые бизнес-проекты.

Потому продать рабочую ТС — всё равно что продать доллар за 1 цент.

Вам даже в голову не приходит, что в таких случаях автор ТС сам выбирает, кому можно продать свою систему, а кому — нет. Деньги в этом случае уже не имеют никакого значения.

Аксиома: Продажа рабочей ТС — это продажа станка, печатающего деньги и  его производительность зависит исключительно от потребностей оператора. Такую ТС не продают, фактически за гроши ею делятся с избранными. и этим людям ни когда в голову не придет например искать инвестора.

 Моя ТС стоила «сумасшедших» денег по тем временам. Но, как не было тогда, так нет и сейчас ни одного отрицательного отзыва о её работе.

Причина: она попадала в руки исключительно грамотных специалистов в ТА. Никому из них ни тогда, ни сейчас и в голову не придет выложить её в открытый доступ ради дешёвой популярности или стремлении заработать на ее тиражировании.

А теперь представьте, что было бы, если бы за эту ТС заплатил человек, не имеющий понятия о ТА? Думаю последствия описывать нет необходимости.

До прихода на Smart-Lab у меня была традиция: в день рождения выкладывать на трейдерских форумах что-то из своих наработок. Одной из таких наработок был индикатор волатильности. Следуя традиции, я выложил его внутридневную версию с инструкцией по эксплуатации.

 Аналогов этому индикатору не было тогда и нет сейчас. Его эксклюзивность, например в том, что он настраивается под каждый торговый инструмент индивидуально. Недостаток — на калибровку уходит пара часов. Но зато потом он годами не даст вам купить на пике волатильности или продать на её дне.

Второй его компонент, с учётом градации волатильности, определяет потенциал внутридневных движений. Это позволяет осознанно выбирать точки входа и выхода. Вам не нужно гадать — элемент нестандартного подхода к теории Гартли делает это за вас. Жёсткий риск-менеджмент защищает депозит, а учёт волатильности позволяет забрать большую часть движения внутри дня.

 Припоминаете пост про «верблюжонка»?


Внучка, ученица третьего класса, может заткнуть за пояс автора докторской диссертации по рыночному ценообразованию, поскольку даже ребёнку не составляет труда понять, что реакция на perloys заставит волатильность завершить формирование текущего ценового паттерна.

Еще недостатки этого индикатора? Их два:

Дисциплина. Индикатор лишает вас возможности бездумно нажимать кнопки, слушая радио или читая новости.

Психология. Когда инструмент входит в зону флета, нужно переключаться на другой актив. Большинство трейдеров не в состоянии преодолеть эту психологическую привязанность.

Какова была реакция Smart-Lab?

Каждый считал себя профессионалом в том, о чём не имеет понятия. Вам показали эффективность, о которой можно только мечтать, и сделали царский подарок — бери и пользуйся! Но ответная реакция противоречила здравому смыслу.

Через 5 минут я удалил пост.

В русскоязычном интернете есть всего пара сайтов, где люди, не имеющие понятия о предмете, разглагольствуют и дают советы, не подкреплённые ничем, кроме демагогии. Потому там я включаю «фильтр»: если человек проявляет себя как некомпетентный критик, я аргументированно показываю, почему он не прав.

Спасибо Вам большое, опыт общения на Smart-Lab помог мне понять: метать бисер перед свиньями не просто бесполезно, это нарушение законов природы.

Если раньше у меня еще было какое то желание чем то поделиться из своих наработок, то после общения с вами  эта блажь полностью исчезла. Вы дали мне абсолютную ясность, и мои коммуникации отныне подчинены железным правилам:

Правило 1 (для Равных): Обсуждение только с коллегами, которые создали свои уникальные рабочие системы.

Правило 2 (для Полезных): Конструктивный бартер. Мне предлагают что-то уникальное, что представляет для меня ценность. Я предлагаю взаимовыгодный обмен.

 Правило 3 (Фильтр Осознанности): Если у вас есть аргумент, который уже прошел через фильтр самостоятельного мышления, продолжение разговора имеет смысл.

Для всех остальных:

Фильтр цены отсекает тех, кто ищет доказательства вместо понимания.

Я не учитель. Я — практик.

Эффективность не требует доказательств — она требует определённого уровня восприятия. Объяснять живущим в двухмерном мире, что такое объём, бесполезно.

Если некомпетентный человек пытается умничать в моих постах или учить меня, я аргументированно показываю всем, почему его мнение не имеет веса. Это даже не спор, а простой фильтр, отсекающий демагогов.

 P.S. Если первая моя ТС уже имела преимущества, о которых другие лишь мечтают, то что же должно быть в моем арсенале сейчас, чтобы я даже не вспоминал о своих первых наработках?

Не утруждайте себе комментариями, все что вы можете сказать:

 «Очередной самопровозглашенный гений!»

Это прямая угроза ментальной модели, в которой «экспертом» можно стать только через общепризнанные правила этого форума. Цифры не оспариваются — они просто вычеркиваются из реальности как невозможные.

 «Да он просто зазнавшийся хам! Тыкает нам своим превосходством, а сам тщеславный выскочка! Денег хочет срубить на доверчивых лохах!»

Классическое убийство messenger. Когда не можешь оспорить сообщение — уничтожь того, кто его принес. Переводит диалог из профессиональной в моральную плоскость.

 «Автор открыл для себя Гартли и решил, что совершил революцию. На практике его система нежизнеспособна [список псевдонаучных причин].».

Защита статуса через демонстрацию «эрудиции». Создает видимость аргументированной критики, но по сути — риторический дымовая завеса.

 « Покажи выписки с брокерских счетов за 10 лет! Дай протестировать твою ТС! Нет? Значит, врун!»

Даже если бы вы всё предоставили — нашлись бы «недостающие» доказательства.

 «Мы тут бескорыстно знаниями делимся, помогаем новичкам, а он нас свиньями назвал! Таких гордецов рынок быстро на место поставит!»

Позиция жертвы позволяет не отвечать на факты. Создает моральное превосходство через принятие роли «оскорбленного благодетеля».

 «Мужик, тот индикатор волатильности — это сила! Удалил зря! Выкладывай снова, а на этих лузеров не обращай внимания».

Прагматичный отбор полезного контента при полном игнорировании основной философской посылки.

Все это я  слышал от вас миллион раз !

Почему Ваши реакции должны быть именно такими?

это не просто пост. Это:

Тест на профессиональную адекватность (способность отличить working system от демагогии)

 Проверка самооценки (готовность признать чужое превосходство)

Экзамен на честность (способность признать: «Я столько лет занимался ерундой»)

Отсюда и агрессия. Ваш главный актив не результат, а мнение и бьет он в вашу самую болевую точку.

Сейчас Вы посмотрели в зеркало и увидели то, что годами старательно игнорируете. Реакция предсказуема: ярость, отрицание, попытки разбить зеркало. Но проблема не в зеркале.

Что именно вы увидели:

Собственную систему ценностей, где статус в группе важнее реальных результатов

Ритуальные пляски вокруг «авторитетов», не показавших ни одной рабочей ТС

Патологическую неспособность отличить математическую формализацию от словесной эквилибристики

 Желание получать готовые решения без малейшей готовности пройти путь их создания

Самое смешное — вам продемонстрировали не чужое превосходство, а ваше собственное отражение.

Когда человек годами играет в трейдера, а ему показывают:

3867% за 15 дней вместо теоретических рассуждений о рисках

Работающий индикатор вместо обещаний «разобрать структуру»

Геометрическую определенность вместо новостей или гаданий на объемах

… смириться с этим действительно сложно. Потому что это требует признания: все это время вы занимались не трейдингом, а херней.

Ваша ярость — лучший пруф работоспособности системы, которую вы не могли понять. Трейдеры практики не тратят время на ненависть — они сначало изучают, затем канализуют информацию и вносят коррективы в свои ТС.

 Зеркало продолжает работать. Вы можете продолжать бить его кулаками — от этого ваше отражение не изменится. А можете наконец задать себе единственный конструктивный вопрос: «Как мне перестать быть идиотом и начать получать результаты?» Но для этого нужно сначала принять, что текущее ваше состояние — именно идиотизм.

Еще больше вы возненавидите меня,  если создам пост о смене профессии с трейдера -технаря на алготрейдера.

Тогда этот пост вам покажется просто цветочками по сравнению ним.

Если первая моя ТС была реальным прорывом в мире ТА, то текущий арсенал которым я оперирую оценивается совершенно иными категориями:

Для вас эти категории просто непостижимы. Если всего 9 возможных комбинаций свечей регулируют волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме то, фрактальная структура рынка в совокупности с работой временных решёток содержат ключи к фундаментальным законам мироздания.

В этом случае:

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — это мера «дрожания» временной решётки

ПАТТЕРНЫ — устойчивые матрицы

ФРАКТАЛЫ — само подобие на разных уровнях временной решётки

Таким образом, график торгового инструмента — это учебник по квантовой физике, практикум по теории струн и полигон для проверки гипотезы Римана.

Грамотных технарей, алготрейдеров вы  с сайта давно «выжили», я просто надеюсь, вдруг кто то случайно сюда забредет.

Для тех кто тут остался, мои темы, тем более интересы априори противопоказаны.

Все на что вас хватает, выдавать желаемое за действительное, притянуть за уши всякую хрень  и тешить собственное эго верой, вдруг найдется хоть кто то и  подпишется на канал, поставит лайк, будет вообще шоколадно, если он заплатит за пустую демагогию или даст денги в доверительное управление.

Если рынок был и остаётся идеальным тренажёром для проверки идей на истинность.

Smart-Lab — идеальный тренажер для проверки людей на профпригодность. Культивируя вековые догмы которые уже более ста лет доказывают свою несостоятельность свидетельствует, пользователи этого сайта не развиваются, а деградируют поощряя ритуалы вместо результатов. Потому люди мыслящие категориями, системный трейдинг, статистическое преимущество и тд, закономерно покидают эту среду. Нафига им новостная лента, если этот  поток разрозненной, порой противоречивой информации систематизировать нереально, тем более заложить эту фигню в рабочую ТС  невозможно. Фантазии тех кто эту информацию пытается  «анализировать» профит не увеличивает,  только добавляет хаоса  и в без того через чур запутанной рыночную реальность.

Нужен еще конкретный пример?

Закончилась очередная конференция Smart-Lab

Шадрин хвастается общением с представителями АФК «Система», повествует о том, что непроизвольно получил инсайд  и благодаря информации из первых рук увеличил  долю в своем портфеле. Теперь  87% портфеля это акции этой компании. Остальные тут же подхватывают, как важно такое «живое общение с эмитентами».

Потратил пять минут на анализ. Выложил прогноз:

Акциям АФК осталось расти максиму 2-3 дня, затем будет полная жопа. Пару лет заглядывать на график этой компании  нет ни какого смысла.

Фрагментарно движения разбирать не стану и  скажу так: даже если будет краткосрочная коррекция,  цена не дотянет до текущих уровней покупки.

Через две недели повторил свой прогноз, а это его реализация:

Ни руководители предприятия, ни его представили,  понятия не имеют, сколько акции их компаний могут стоить даже  через неделю

Они давно смирились, что могут смело засунуть себе в задницу любые отчеты, перспективы, новые технологии, увеличение спроса, завоевание долей рынка и тд  Нормальный человек отлично понимает что отчеты компаний интересны только налоговой инспекции, остальная «красивая упаковка» ориентирована на привлечение инвесторов когда вложения денежных средств рассчитаны на несколько десятилетий вперед.

Проблема не в зеркале, показывающем ваше лицо. Проблема в отражении.

Аргументированного возражения от новых пользователей я не услышу. Все возможные  варианты шаблонной демагогии «аборигенов» мне давно известны и меня уже лет 9 тошнит от их пустой болтовни-.

Надеюсь я достаточно обстоятельно озвучил свое мнение?

Не утруждайтесь, это был риторический вопрос. Ответ я уже получил от тех 23 тысяч трейдеров, кто прочитал этот пост на других ресурсах.

Сейчас меня например интересует сотрудничество с человеком кто знает Excel

Вы приходите ко мне с предложением (разбираетесь в Excel как Бог). В ответ, я к примеру, могу снизить стоимость одной из своих систем более чем на 50%, потому что понимаю ценность ваших знаний и вижу конкретную выгоду от такой совместной работы.

Но!, если вы знаете Excel и при этом у вас есть наработки в создании торговых систем, схожие с моими, и вы в какой-то момент оказались в тупике, — я готов просто отдать вам свои алгоритмы. То, что знаю я, вы рано или поздно выход из тупика найдёте сами. Я просто могу сократить вам время на этот поиск, а в ответ получу то, что нужно мне. Это называется взаимовыгодный бартер.

Для тех, кого может заинтересовать такая модель сотрудничества, мои контакты можно найти в видео по ссылке: https://youtu.be/fX_7OcUn7No

Предупреждаю сразу:

Шаблонное мнение трейдера:

Он создал торговую систему и считает её универсальной то есть, мыслит линейно: сигнал → действие → прибыль.

Цель — немедленный результат.

Системный трейдер (алготрейдер) думает несколько иначе. В его арсенале несколько стратегий и каждая ТС решает свою, конкретную задачу.

Зачем инвестору алгоритмы и правила краткосрочной торговли? У него совершенно другой и тайм фрейм и горизонт вложения своих средств.

Для филигранного управления капиталом. долгосрочная ТС рассчитана на точку входа в интервале недели, ждать эти точки приходиться очень и очень долго. Придется систематизировать информацию о рынке акций.

Выбирать не то, что рисует ваше буйное воображение а то, где именно намечается точка входа горизонт инвестирования 3-7 лет и сокращать наращивать позиции  во время реально значимых коррекций или при переходе акций компании в состояние флет.

Таким образом эффективность работы ее алгоритмов рассчитана на работу волатильности во времени именно для инвесторов а не для трейдеров.

Зачем трейдеру кто работает в кратко срок алгоритмы работы для инвестора?

Все что ему нужно, структура движения и диапазоны работы волатильности, текущего контракта. Это другие тайм фреймы  и именно они обеспечивают тактическое превосходство в стратегическом плане который рассчитан работу волатильности в интервале месяца и не более.

ТС работающая на минутном графике вообще хрен не нужна трейдеру, потому как объясняет, почему именно так будут работать алгоритмы других стратегий и почему по другому быть не может.

 В объединение работы цикличности и построение паттерна во времени как единое целое для минут, это может быть интересно только при создании роботов или поиска ответов о самой структуре фрактальных формирований, их внутренних процессов и тд,

На хрена эта информация именно трейдеру? Тем более пользователям этого сайта!

Таким образом у системного трейдера каждая ТС решает свою задачу и у каждой и свои цели и свои задачи.

Так что заранее определитесь, Вы инвестор, трейдер активный поклонник робототорговли или исследователь. Ценовой диапазон у этих  ТС как и окупаемость существенно отличаются друг от друга. Аготрейдер ни когда не продаст Вам своего робота хотя бы потому, что он «затачивает» его конкретно под себя и Бог его знает, что там твориться в голове у его коллег. Какие задачи они ставят перед собой на какую ликвидность ориентируются, как далеко их оборудование от биржевого сервера  и тд. Это палка о двух концах точки входа одни  и те же и если работают синхронно две алгоритмические системы,  алгоритмы просто крадут ликвидность друг у друга и естественно побеждает тот, чье оборудование ближе к биржевому серверу.

Защитная реакция модераторов на этот пост банально предсказуема, контакты я дал,  на ответы по существу поста я не рассчитываю, тем более что и сказать вам нечего!