Ожидание важнее соотношения риска к прибыли

🟡 Что такое R:R и почему оно вводит в заблуждение
R:R измеряет потенциальную прибыль по сравнению с потенциальным убытком. Полезно как описание, но бесполезно как правило для принятия торговых решений. Оно ничего не говорит о том, как часто вы выигрываете или как часто появляется торговая возможность.

🟡 Проблема 1. Вероятность
• Торговый сигнал с R:R 1 к 3 выглядит отлично, но чем дальше цель, тем ниже вероятность того что цена ее достигнет.

🟡 Проблема 2. Произвольность
• Принуждение к входам или выходам, чтобы «подогнать» минимальное R:R, искажает идею.
• Глупо отказываться от хороших входов только потому, что потенциал движения немного ниже желаемого R:R.
• Сначала найдите сделку. Потом измерьте R:R. Не наоборот.

🟡Проблема 3. Частота
• Идеальный R:R 1 к 5, который появляется раз в месяц, хуже, чем повторяющийся 1 к 1,5, который можно брать ежедневно.
• Низкий R:R, но высокая повторяемость позволят быстрее нарастить капитал и сгладить кривую доходности.
• Длительные периоды без «идеальных» сделок приводят к «торговой скуке» и тупым входам.

🟡 Серьёзные трейдеры используют ожидание (EV)
EV показывает средний результат на сделку. EV = (Коэффициент выигрыша × Средняя прибыль) минус (Коэффициент проигрыша × Средний убыток).
Пример. Коэффициент выигрыша 45 процентов. Средняя прибыль 1.5R. Средний убыток 1R. EV = 0.45 × 1.5 минус 0.55 × 1 = 0.675 минус 0.55 = +0.125R на сделку.

Если вы можете совершать 50 сделок в месяц с похожими показателями, это около +6.25R, а это уже можно масштабировать.

🟡 Как правильно строить EV
• Определите один сигнал. Условия входа, логика стопа, триггеры выхода.
• Тестируйте на истории. Используйте графики или повтор. Отмечайте каждый триггер, выигрыши и проигрыши. Записывайте результаты в R.
• Включайте издержки. Комиссии, спред, проскальзывание. Без них трудно определить реальное преимущество.
• Соберите данные за квартал, а лучше за год. Большая выборка это более реалистичные данные.
• Тестируйте в реальном времени на небольшом торговом счете. Не меняйте правила в процессе сбора данных.
• Анализируйте и улучшайте. Корректируйте только после сбора данных.

🟡 Как использовать EV в ежедневных решениях
• Берите сделки, которые сохраняют EV положительным даже после издержек.
• Отдавайте предпочтение сигналам, которые можно часто исполнять без потери качества.
• Пусть R:R описывает сделку и пусть EV решает, стоит ли её брать.
• Отслеживайте месячный EV и просадки. Защищайте преимущество, а не счёт.

🟡 Мышление, которое поможет вам придерживаться этого
Относитесь к трейдингу как к бизнесу. Ваша задача — собирать полезные данные, защищать капитал и повторять то, что работает. Красивые скриншоты с R:R не помогут заработать.

Вы можете оставить R:R как ярлык. Просто перестаньте воспринимать его как «зелёный свет». Стройте своё преимущество вокруг EV, повторяемости и издержек.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»