Охота на черного лебедя

Есть один метод, скорее статистическая примета, которая помогает повысить (но не гарантировать!) вероятность успешной сделки.

Если ты, как и я когда-то, после прочтения труда Талеба про «чёрных лебедей» тоже захотел стать охотником за редкими событиями на рынке — эта статья для тебя.

Для начала разберёмся, что такое «чёрный лебедь» на финансовом рынке. Это редкое, но всё же периодически повторяющееся событие. Оно происходит рано или поздно, но рынок каждый раз будто бы не ждёт его, не замечает. Настоящий охотник знает: чтобы охота прошла удачно, нужно хорошо понимать свою добычу.

Я не буду делать акцент на конкретном активе — мы обсудим саму методологию. Что нам может дать статистика? То же самое, что охотнику даёт знание повадок и привычек своей добычи.

Итак, охота началась. Определим нашего «чёрного лебедя» как событие, которое случается редко — например, падение цены актива на 5% за сутки. В одних активах это происходит чаще (скажем, в криптовалютах), в других — гораздо реже (вроде облигаций федерального займа). Чем реже событие, тем больше потенциальная прибыль, но и вероятность заработать — ниже.

И тут стоит для себя решить: ты охотник за особо редкой добычей или за ценной, но более предсказуемой?

Теперь нужно выбрать инвентарь. Выслеживать добычу будем с помощью графика — изучим её повадки. Я использую TradingView — там есть индикатор под названием Percent Change by Chart. Он показывает под графиком процентное изменение цены за выбранный промежуток времени. Мы будем смотреть изменения за сутки.

Наша задача — проанализировать типичное и аномальное поведение цены, желательно за последние три года. Я возьму короткий период, чтобы объяснить саму методологию.
Продолжение dzen.ru/a/aOvz0L3sfQeAWiGQ