анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

На рынке долга происходят тектонические сдвиги.
Доходность 20 летних US treasuries растет. Большой вопрос, куда уходит бабло?

Пока не дорос до фьючерсов на US treasuries, частнику проще сделать опционную позицию на ETF, например TLT - iShares Barclays 20+ Year Treas Bond.
На графике виден слом растущего тренда, и возможно реализуется фигура голова-плечи.
Не будем думать о предстоящих ужасах, пока ближайший уровень поддержки $110.

Недельный график TLT


Оцениваем, что до августа TLT будет в диапазоне $115-$108, и возможно ниже. Волатильность вырастет.

Для поиска трейдов используется OptionVue.

Выбираем срок и диапазон цены  для актива на графике.


Запускаем Trade Finder


Указываем диапазон цены, волу и даты


Выбираем опционные стратегии


Определяем размер капитала на трейд


Получаем список трейдов. Фильтруем список по Риску/Доходности и вероятности профита.

 
Неудивительно, что диагональный спред дает неплохой P/L.
Анализируем трейды на P/L графике


Можно сравнить P/L нескольких позиций. Какая из них ведет себя лучше при временном распаде и росте волатильности.

Зеленая мне больше нравится :)


Всё написанное не является торговой рекомендацией, и написано в образовательных целях! Обращайтесь к своему финасовому советнику :)