Разбор мифа «Чем больше сделок, тем выше доходность»?

Идея активной торговли кажется логичной: чем чаще входишь в рынок, тем больше шансов попасть в удачное движение. На практике всё наоборот. Частые сделки редко приносят прирост капитала, зато стабильно увеличивают комиссии, усталость и количество ошибок.

В чём суть ошибки?

Рынок платит не за количество решений, а за их качество. Каждая сделка — это вероятность, а не лотерея. Чем чаще человек торгует без фильтра, тем выше шум и ниже ожидаемость системы. У гиперактивных трейдеров результат нередко совпадает со случайным — просто потому, что дисциплина растворяется в потоке эмоций.

Что работает на дистанции

• Чёткий фильтр входа. 

Сделка должна появляться из системы, а не из ощущения «надо что-то сделать».

• Паузы — часть стратегии. Не торговать в боковике и после серии убытков — тоже решение.

• Меньше шума. Чем короче таймфрейм и плотнее поток новостей, тем выше риск торговать эмоцией.

• Оценка ожидания. Доходность растёт не от частоты входов, а от того, насколько система положительна по вероятности и контролю убытков.

Вывод

Частота не равна эффективности. Устойчивый результат строится на повторяемых решениях, а не на их количестве. 

Рынок не платит за активность — он платит за дисциплину, согласны?