Самураи бесконечных сражений

Иногда рынок представляют ареной сражений: будто где-то там живёт коварный монстр, живущий в вечных битвах, питаясь депозитами павший бойцов. На мой взгляд, это обманчивая метафора. Ни ваша лимитка, ни скромный депозит совершенно не в силах противодействовать движению рынка. История помнит множество случаев, когда в рынке «тонули» не только частные трейдеры, а целые банки, огромные фонды с баснословными суммами. Если они не смогли «сломать» хребет рынку, то ваши скромные потуги выглядят совсем ничтожными...

Гораздо прибыльнее смотреть на рынок как на механизм. Представьте его в виде системы шестерёнок: ликвидность, позиционирование, новости, отчёты, объёмы заявок, опционные уровни. Задача трейдера — перестать размахивать мечами и попытаться понять, за что отвечает каждая шестеренка, как именно она запускает «движение» и при каких условиях все останавливается.

Практика здесь проста. Формулируйте «проверяемые» гипотезы: «если происходит X, то с высокой вероятностью будет Y», подкрепите статистикой. Ждите подтверждения старшего контекста и действуйте лишь там, где у вас есть преимущество (верняк). Самый очевидный пример механики: на позитивном инфопотоке рынок чаще стремится в рост, при появлении неопределённости, плохих новостей — склонен к падению. Это только поверхность; под капотом — распределение ликвидности, поведение крупных игроков, новости, отчёты, сезонность, и необъятная гора бесконечных метрик.

Полезное упражнение на каждый день: попытайтесь объяснить (самому себе), почему конкретный инструмент сегодня вырос, упал или простоял в боковике. Какие факторы повлияли или способствовали этому? Что из них повторяемо/проверяемо? Если в моменте ответа нет — дайте рынку день-два, перечитайте новости, сопоставьте с данными, зафиксируйте выводы. Копите такие заметки и цифры — со временем из разрозненных наблюдений складывается рабочий план действий.

Перестаньте «сражаться» с рынком. Включите любопытство исследователя: наблюдать, измерять, проверять. Как только вы начнёте понимать конкретное «что», «почему», «как» и даже «зачем» то, снизится нервозность, торговля станет спокойнее и результативнее, нормализуется давление…

Но это будет потом, и не с первого раза.