Исследование логарифмической доходности голубых фишек Мосбиржи (2015–2025)

В рамках анализа российского рынка акций проведено исследование средней логарифмической доходности 28 голубых фишек Мосбиржи за 10-летний период. Эксперимент охватывал различные временные горизонты (1, 3, 5, 10 лет) и масштабы агрегации данных (ежедневный, еженедельный, месячный, годовой). Методология включала расчет логарифмических доходностей, ресемплинг данных и сравнительный анализ с цветовой визуализацией результатов. Особое внимание уделялось выявлению репрезентативных уровней доходности по секторам, которые могут служить ориентиром для количественных стратегий и оценки риск-премии.

Результаты показали:

• Финансовый сектор (Сбербанк) и нефтегазовые компании (Лукойл, Новатэк) демонстрируют устойчивость на всех горизонтах

• Металлургия (Мечел, ММК) и розничный сектор (Магнит) — максимальную волатильность

• Долгосрочные (10-летние) доходности большинства эмитентов остаются положительными

Подробная аналитика с интерактивными таблицами и методологией доступна в Kaggle-ноутбуке:
🔗 Log Return Ranking: MOEX Blue Chips