Блог им. ArMAG

Вопрос про коинтеграцию (второй заход)

    • 11 мая 2013, 21:36
    • |
    • siva
  • Еще
Привет.

Вроде как срач начался на фарт-лабике, может кто-то обратит внимание  :)

Не совсем понимаю, о чем говорит такой график коинтеграции во времени двух активов?
Вопрос про коинтеграцию (второй заход)

Правильно ли я понимаю, что начиная с середины 2008 года инструменты перестали быть сильно связанными?
В одном из источников увидел, что сильная коинтеграция — это когда она принимает значение <-5


А такой?
Вопрос про коинтеграцию (второй заход)

Кто подскажет мне об этой штуке, поделюсь своей работой в области синхронизации временных рядов :)

Спасибо!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
33
4 комментария

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
Фото
Aeroflot
31 июля 2026, 14:33
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Фото
Т-Инвестиции
31 июля 2026, 17:42
Фото
Финансовые итоги 1 полугодия 2026 года
Выручка от продажи металлов за первые шесть месяцев текущего года увеличилась вслед за ростом цен на цветные и драгоценные металлы....
Фото
Nornickel
31 июля 2026, 17:33
Фото
ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026
ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом...
Фото
Олег Кузьмичев
31 июля 2026, 19:54

полезные записи за 24 часа

★6 4 Аукционы Минфина — министерство продолжает ожидать "лучшей" доходности на рынке ОФЗ. Банки привлекли 23 трлн руб. в июле через РЕПО!
★5 61 Советы новичкам как жить с рынка
★4 192 Я уеду жить в Лондон. Там Zara, Starbucks, Mak и вообще отношение хорошее.
★4 3 Отчёты металлургов не радуют, в РФ 27 месяцев происходит падение произв. стали, по инфляции вопросы!
★3 25 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
★3 1 Что делали легенды инвестиций, когда рынок летел в бездну?
★2 2 📊Акции Полюса: Что ожидать?
★2 51 ★ ★ ★ От сгоревшего склада до вашей ипотеки: как устроена цепочка риска
★2 0 Зрелость, как принятие неопределённости
★2 4 💼 Итоги 61 месяца инвестиций. Портфель 9,296 млн рублей. Прибыль за июль 97 тысяч
+111 192 Я уеду жить в Лондон. Там Zara, Starbucks, Mak и вообще отношение хорошее.
+107 48 Жить всегда интересно, или наши внутренние резервы безграничны.
+85 99 Как уехал жить в Торонто сын моего товарища. Я не Соломон...
+84 28 Что больше всего интересует читателей на Смарт Лабе в 2026г.
+69 57 Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
+62 61 Советы новичкам как жить с рынка
+62 4 Аукционы Минфина — министерство продолжает ожидать "лучшей" доходности на рынке ОФЗ. Банки привлекли 23 трлн руб. в июле через РЕПО!
+61 25 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
+55 16 Volkswagen ввёл пожизненную гарантию на свои авто
+47 17 Беда пришла откуда не ждали

самые обсуждаемые сегодня

192к Я уеду жить в Лондон. Там Zara, Starbucks, Mak и вообще отношение хорошее.
99к Как уехал жить в Торонто сын моего товарища. Я не Соломон...
61к Советы новичкам как жить с рынка
51к ★ ★ ★ От сгоревшего склада до вашей ипотеки: как устроена цепочка риска
57к Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
48к Жить всегда интересно, или наши внутренние резервы безграничны.
47к Первое впечатление этого дня...
28к Что больше всего интересует читателей на Смарт Лабе в 2026г.
25к Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
19к Хотят ли ВТБ вести стратегическое партнёрство с Wildberries

теги блога siva

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн