Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson

07 мая 2013, 20:55
|
StockSpy

Компания Nanex, которая занимается потоковыми данными, представила визуализацию торговой активности по акциям Johnson & Johnson (JNJ) за второе мая 2013 года. На видео в замедленном режиме показано лишь 0,5 секунды торгов.

Роботы за несколько миллисекунд (1/1000 секунды) посылают тысячи котировок по акциям Johnson and Johnson (JNJ). Если хотя бы одно из соединений работает со сбоями или происходит задержка, то HFT-трейдеры получают прибыль от расхождений в цене. Экономического смысла в таких операциях нет. Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson

Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson

Все узлы связаны между собой и каждый должен обработать массу операций за доли секунды. Если происходит сбой, то возникает возможность арбитража, чем сразу воспользуются HFT-роботы. А создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

93 | ★5

13 комментариев

Непонятное какое-то объяснение.

tradeformation

07 мая 2013, 21:04
Ответить

tradeformation, есть подробнее в оригинале здесь nanex.net/Research/IsNBBOIgnored.html

Собственно все крутится вокруг National Best Bid or Offer правил, которые по сути соблюдать очень сложно из-за HFT

StockSpy

07 мая 2013, 21:08
Ответить

а по краям это что пулы ликвидности — биржи и даркпулы?

07 мая 2013, 21:15
Ответить

пипец, мир сошел с ума )

Сергей

07 мая 2013, 21:36
Ответить

ого! ситуация оказывается еще интереснее чем я предполагал…

Андрей Палий

07 мая 2013, 21:36
Ответить

Palmonk, на самом деле она и ещё интереснее, чем тут нарисовано, т. к. тут нарисована примерно половина правды)

karapuz

07 мая 2013, 21:42
Ответить

Это хакерство, а не трейдинг

Russo

07 мая 2013, 22:08
Ответить

«создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.» — эта новая фишка называется SpamQuote, кажется.

HideYourRichess

07 мая 2013, 22:10
Ответить

HideYourRichess, это уже старая фишка. )

karapuz

07 мая 2013, 22:13
Ответить

karapuz, а какая новая?

HideYourRichess

07 мая 2013, 22:21
Ответить

HideYourRichess, соблазнить редакторшу Associated Press и предложить ей утром отправить за неё пару постов в её корпоративном Twitter'e под предлогом заботы чтоб узнать логин и пароль )))

karapuz