Блог им. E-Tutor

Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson

Компания Nanex, которая занимается потоковыми данными, представила визуализацию торговой активности по акциям Johnson & Johnson (JNJ) за второе мая 2013 года. На видео в замедленном режиме показано лишь 0,5 секунды торгов.
 

 
Роботы за несколько миллисекунд (1/1000 секунды) посылают тысячи котировок по акциям Johnson and Johnson (JNJ). Если хотя бы одно из соединений работает со сбоями или происходит задержка, то HFT-трейдеры получают прибыль от расхождений в цене. Экономического смысла в таких операциях нет.Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson
 
Все узлы связаны между собой и каждый должен обработать массу операций за доли секунды. Если происходит сбой, то возникает возможность арбитража, чем сразу воспользуются HFT-роботы. А создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.
70 | ★5
13 комментариев
0
Непонятное какое-то объяснение.
avatar
tradeformation
tradeformation, есть подробнее в оригинале здесь nanex.net/Research/IsNBBOIgnored.html

Собственно все крутится вокруг National Best Bid or Offer правил, которые по сути соблюдать очень сложно из-за HFT
avatar
StockSpy
а по краям это что пулы ликвидности — биржи и даркпулы?
avatar
more
+1
пипец, мир сошел с ума )
avatar
Сергей
ого! ситуация оказывается еще интереснее чем я предполагал…
avatar
Андрей Палий
Palmonk, на самом деле она и ещё интереснее, чем тут нарисовано, т. к. тут нарисована примерно половина правды)
avatar
karapuz
+1
Это хакерство, а не трейдинг
avatar
Russo
«создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.» — эта новая фишка называется SpamQuote, кажется.
avatar
HideYourRichess
HideYourRichess, это уже старая фишка. )
avatar
karapuz
karapuz, а какая новая?
avatar
HideYourRichess
HideYourRichess, соблазнить редакторшу Associated Press и предложить ей утром отправить за неё пару постов в её корпоративном Twitter'e под предлогом заботы чтоб узнать логин и пароль )))
avatar
karapuz
karapuz, да то же ведь классика. ну за исключением твиттера.
avatar
HideYourRichess
Эт не трейдинг, эт порнография. Харкни канал и ты в царях?
avatar
yomoto

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО СЗА купон 25,5%)
📍  ПКО СЗА БО-06   (для квал. инвесторов,  BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....
Фото
Андрей Хохрин
09:35
Фото
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам...
Фото
APRI
10:08
Фото
🚀 Один сектор — несколько лидеров
По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, компании финансового сектора остаются фаворитами на рынке акций. Но жёсткая денежно-кредитная...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:38
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
22:51

полезные записи за 24 часа

★5 6 Не хочешь потерять деньги на облигациях, соблюдай эти 7 правил
★5 42 ❗️Что будет с валютой? Доллар по 100 и метод Фишера
★5 31 Мета-стратегия. Торгуем графиком доходности как отдельным инструментом
★5 2 Итоги недели 26.02.2026. Отмена ВС США пошлин Трампа и их возврат. Курс доллара и нефть
★4 4 Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
★4 0 Stocks in play 2: критерии отбора акций
★4 4 Новатэк - под санкционным прессом
★4 16 Пpикaзывaю paздaть дeньги pocтoвщикaм!
★4 18 Телеграм заблокируют, а Самолет выживет🔥Акции и инвестиции
★3 45 С какой суммой заходить в опционы
+150 17 Какие акции покупает КРУПНЫЙ капитал: смотрим за действиями управляющих Сбера и видим интересные продажи на МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ одной акции... какой именно?
+121 18 Телеграм заблокируют, а Самолет выживет🔥Акции и инвестиции
+120 8 ВТБ МСФО 2025 год - вероятность дивидендного сюрприза выросла
+88 29 Азия. Пятница.
+87 17 Ситуация на текущий момент
+84 18 ❗️ Ждать ли бакс по 150 после изменений в бюджетном правиле?
+72 15 Шикарная зима! Жаль, заканчивается… Где покататься на лыжах?
+61 42 ❗️Что будет с валютой? Доллар по 100 и метод Фишера
+59 16 Бизнес уходит в минус
+56 10 Базис: не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Самый подробный разбор отчета за 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

29к Азия. Пятница.
21к Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
14к Девальвация будет, твёрдо и чётко. Предпоследний козырь в рукаве.
7к Эрнст Мулдашев "Денежная шизофрения". Есть про Абрамовича. неОжидаемо )))
6к Задолженность по зарплатам в России за январь выросла в пять раз
5к Легко заработать миллион, когда есть миллиард
3к Рыночные новости: изменения в настроениях инвесторов
4к Новатэк - под санкционным прессом
2к Обновление списка устойчивых ВДО Иволги Капитал
2к Власти вновь обсуждают запуск ВНХК — крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Приморье стоимостью около ₽1,5 трлн — Ъ

теги блога StockSpy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн