Блог им. E-Tutor

Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson

Компания Nanex, которая занимается потоковыми данными, представила визуализацию торговой активности по акциям Johnson & Johnson (JNJ) за второе мая 2013 года. На видео в замедленном режиме показано лишь 0,5 секунды торгов.
 

 
Роботы за несколько миллисекунд (1/1000 секунды) посылают тысячи котировок по акциям Johnson and Johnson (JNJ). Если хотя бы одно из соединений работает со сбоями или происходит задержка, то HFT-трейдеры получают прибыль от расхождений в цене. Экономического смысла в таких операциях нет.Высокочастотный трейдинг (HFT) на примере акций Johnson & Johnson
 
Все узлы связаны между собой и каждый должен обработать массу операций за доли секунды. Если происходит сбой, то возникает возможность арбитража, чем сразу воспользуются HFT-роботы. А создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.
70 | ★5
13 комментариев
0
Непонятное какое-то объяснение.
avatar
tradeformation
tradeformation, есть подробнее в оригинале здесь nanex.net/Research/IsNBBOIgnored.html

Собственно все крутится вокруг National Best Bid or Offer правил, которые по сути соблюдать очень сложно из-за HFT
avatar
StockSpy
а по краям это что пулы ликвидности — биржи и даркпулы?
avatar
more
+1
пипец, мир сошел с ума )
avatar
Сергей
ого! ситуация оказывается еще интереснее чем я предполагал…
avatar
Андрей Палий
Palmonk, на самом деле она и ещё интереснее, чем тут нарисовано, т. к. тут нарисована примерно половина правды)
avatar
karapuz
+1
Это хакерство, а не трейдинг
avatar
Russo
«создать задержку между двумя узлами достаточно просто — нужно посылать большие потоки информации на них в надежде на сбой.» — эта новая фишка называется SpamQuote, кажется.
avatar
HideYourRichess
HideYourRichess, это уже старая фишка. )
avatar
karapuz
karapuz, а какая новая?
avatar
HideYourRichess
HideYourRichess, соблазнить редакторшу Associated Press и предложить ей утром отправить за неё пару постов в её корпоративном Twitter'e под предлогом заботы чтоб узнать логин и пароль )))
avatar
karapuz
karapuz, да то же ведь классика. ну за исключением твиттера.
avatar
HideYourRichess
Эт не трейдинг, эт порнография. Харкни канал и ты в царях?
avatar
yomoto

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя
Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая...
Фото
Олег Свиргун
12:31
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы —...
Фото
Андрей Хохрин
06:39
Фото
Металлурги — космонавтам
Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала...
Фото
Nornickel
11:35
Фото
ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!
65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили...
Фото
MOZGOVIK RESEARCH
09:57

полезные записи за 24 часа

★7 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
★7 9 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
★4 0 B2B‑РТС выходит на IPO. Разбираемся в деталях!
★3 2 Почему мы не меняем своего мнения?
★3 60 Как Сбербанк кинул меня на деньги. История 1000 р вклада
★3 15 ‼️Новая мобилизация? Рынок акций валится, но всё точно по прогнозу.
★2 57 Доля России в космических пусках упала с 53% до 5%
★2 2 Мой портфель акций на 12 апреля. Какие акции купил? Создание пассивного дохода
★2 4 В воскресенье продолжат. Американская сторона «очень четко обозначила» свои «красные линии»:
★2 3 Бетонная доходность до 19,5%! Свежие облигации АБЗ-1 вып. 002Р-06 на размещении
+127 27 Христос Воскресе!
+89 6 Друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
+70 57 Доля России в космических пусках упала с 53% до 5%
+70 69 С Днём Космонавтики ! Ещё раз о вреде коррупции !
+70 60 Как Сбербанк кинул меня на деньги. История 1000 р вклада
+68 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
+61 6 Космическая Пасха
+54 9 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
+52 14 #ПроНедвижимость: новый ЗПИФ "Парус-НиНо"
+44 18 в мире 200 стран примерно. В росс.новостях все время штук 20.

самые обсуждаемые сегодня

69к С Днём Космонавтики ! Ещё раз о вреде коррупции !
60к Как Сбербанк кинул меня на деньги. История 1000 р вклада
58к Депутат Госдумы предложил раздавать россиянам луковую шелуху
57к Доля России в космических пусках упала с 53% до 5%
38к Провал переговоров США-Иран. Вэнс заявил об "отсутствии сделки" с Ираном.
35к Вы хоть в выходные дни можете забить на биржу, новости, политику и просто стать самим собой ? Или вы здесь не настоящие и всё здесь бутафория?
34к Я уржался 🤣 налог на прибыль в России обсуждение ,просто королевство кривых зеркал 🤣 2026 года выпуска.
27к Христос Воскресе!
27к Число продуктовых дискаунтеров в России удвоилось за 5 лет!
21к Самая страшная тайна СССР?

теги блога StockSpy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн