А существует ли торговая система, реально работающая для частного трейдера?

Торговая система на основе цены и объемов: как перестать угадывать и начать зарабатывать 

«Величайшее преимущество, которое может иметь трейдер, — это способность убрать все, что мешает принимать решения.» 
— Линда Рашке 

Торговля — как шахматы с тысячей игроков. Каждый двигает фигуры в попытке получить перевес. И если ты не знаешь, по каким правилам играют эти тысячи людей, ты остаёшься слепым. 

Многие трейдеры годами мечутся между индикаторами и советниками, загружая графики цветастыми линиями, как новогоднюю ёлку. В итоге решения принимаются по принципу «а пусть будет!», и депозит тает. 

Сегодня я расскажу, как собрать простую, но мощную торговую систему, опираясь на три базовых элемента: 

• поведение цены 

• объемы (вертикальный, кластерный, профильный) 

• дельту 

Причём разберём так, чтобы было понятно и новичку, и опытному, кто пока не нашёл стабильности. 

1. Цена — язык рынка 

Цена — это слова, которыми рынок разговаривает с вами. Когда рынок растёт, он говорит: «Меня покупают». Когда падает — «Меня продают». 

Что важно для системы? 

• Где цена часто разворачивается 

• Где она ускоряется 

• Как себя ведёт после пробоя уровней 

Пример из истории 
Джесси Ливермор — один из самых известных спекулянтов XX века — всегда начинал анализ с вопроса: 

«Что говорит мне сама цена? Без лишних догадок». 

Он не доверял слухам, он видел, как цена ломает уровни, а за ней подтягивается толпа. 

Ваш первый шаг — научиться смотреть на цену как на язык толпы. Ваша система должна начинаться именно с этого. 

2. Вертикальный объём — топливо движения 

Если цена — это автомобиль, то вертикальный объём — это бензобак. Без объёма цена может пошевелиться, но не проедет далеко. 

Как использовать? 

• Рост цены на растущем объёме подтверждает силу 

• Рост цены на падающем объёме — повод насторожиться 

• Падение цены на увеличенном объёме может означать панику и возможность разворота 

Из жизни 
Ричард Вайкофф, один из родоначальников объемного анализа, обучал трейдеров так: 

«Объём — это отпечаток настоящего спроса и предложения. Игнорировать его — значит игнорировать рынок». 

Совет: добавьте вертикальный объём в свой график всегда — и смотрите, усиливает он движение цены или противоречит ему. 

3. Кластерный объём — микроскоп для трейдера 

Вертикальный объём даёт картину «в целом», но кластерный объём показывает, в какой точке свечи шли главные сделки. 

Зачем это нужно? 
Представьте драку на стадионе — знать, что на трибунах дерутся, мало. Важно знать, где именно дерутся. Кластерный анализ позволяет видеть эти локальные схватки. 

Что искать в кластерах? 

• концентрацию крупных заявок 

• где маркет-ордера били по лимитным 

• моментальные всплески дельты 

Живая история 
Линда Рашке вспоминала, что в 90-х работала с лентой сделок вручную и определяла кластеры «на глаз» — настолько это было важно для её системы. 

4. Профиль объёмов — карта интереса толпы 

Если вертикальный объём показывает «сколько», а кластерный «где», то профиль объёмов отвечает на вопрос: 

«На каких ценах рынок чувствует себя как дома?» 

Объёмный профиль рисуется по горизонтали — он показывает зоны, где прошёл максимальный объём за весь выбранный период. 

Как использовать? 

• зоны большого объёма часто становятся уровнями поддержки/сопротивления 

• зоны с малыми объёмами — места, где цена пролетает быстро 

Совет Ларри Вильямса 

«Если цена застряла в зоне с большим объёмом — значит, кто-то набирает или сбрасывает позиции». 

Не игнорируйте эти зоны — именно там прячутся интересы крупных игроков. 

5. Дельта — кто побеждает на арене? 

Дельта — это разница между агрессивными покупками и агрессивными продажами за единицу времени. 

Как это работает? 

• если дельта резко уходит в плюс, но цена стоит — значит, кто-то удерживает лимитными ордерами 

• если дельта растёт вместе с ценой — рынок действительно силён 

Метафора 
Это как аплодисментометр на стадионе: шумно за быков или шумно за медведей. 

6. Почему минимизация факторов — ключ к успеху 

Вспомните этот трейдерский анекдот: 

«Чем больше индикаторов на графике, тем меньше шансов понять, что происходит». 

Чрезмерное количество индикаторов только сбивает вас с толку. Джесси Ливермор говорил: 

«Лучшая торговля — это простая торговля.» 

Оставьте только: 

• цену 

• объёмы (вертикальные, кластерные, профиль) 

• дельту 

Всё остальное — только шум. 

7. Как собрать систему по шагам? 

8. Вдохновение от профи 

• Джесси Ливермор построил состояние на том, что читал движение цены 

• Ричард Вайкофф изобрёл методы анализа объёма, которыми мы пользуемся до сих пор 

• Ларри Вильямс вёл простейший учёт объёмов и дисциплины, выигрывая чемпионаты трейдеров 

• Линда Рашке советует максимально упростить правила и доверять статистике 

Эти имена — доказательство того, что просто не значит плохо. Просто — значит понятно. 

9. Где учиться дальше? 

Если вы хотите углубиться, рекомендую: 

• Джесси Ливермор — «Как торговать акциями» 

• Ричард Вайкофф — «Метод Вайкоффа» (доступны переводы онлайн) 

• Ларри Вильямс — «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» 

• Линда Рашке — «Street Smarts» 

Также можно почитать бесплатные статьи по кластерному анализу и дельте на ресурсах: 

• orderflowtrading.ru 

• volumeprofile.org 

Цена, объёмы и дельта — это суть рынка. Если добавить к ним ясные правила управления позицией и убрать избыточный хлам, вы построите систему, которая переживёт любой шторм. 

Я очень хорошо запомнил слова Линды Рашке: «Лучшее, что вы можете сделать — научиться действовать системно, чтобы защитить себя от себя же».