Матчасть: Индикатор Супертренда...

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя на пне, копаясь в ноутбуке и интернете… сёдня удалось нарыть интересную статью на инглише, оригинальную!)… Сегодня будем обозревать интересную матчасть… какой то «индикатор Супер тренда»… Что это такое?! Черт его знает, но звучит оптимистично и вдохновляюще… Мне удалось найти оригинальную статью на инглише на эту тему, может быть кому и зайдет...                                       Индикатор супертренда: что это такое и как он работаетInvestopedia / Микела БуттиньольОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индикатор супертренда — это инструмент технического анализа, призванный помочь инвесторам выявлять рыночные тенденции.

Что такое индикатор супертренда?

Этот индикатор, разработанный Оливье Себаном в 2009 году, быстро стал неотъемлемой частью многих торговых арсеналов благодаря своей простоте и эффективности. Индикатор супертренда — это наложение, отслеживающее тренд, которое отображается непосредственно на ценовых графиках, предоставляя чёткие сигналы на покупку и продажу на основе ценового движения и волатильности базового актива.  В отличие от более сложных индикаторов, которые могут поставить инвесторов в тупик, супертренд сводит рыночные движения к простому визуальному представлению: одна линия меняет цвет, указывая на потенциальные изменения тренда.

Комбинируя элементы скользящих средних и волатильности для генерации сигналов, индикатор супертренда вычисляет средний истинный диапазон (ATR) для измерения волатильности. Затем он использует эту информацию для построения линии выше или ниже ценового движения. Если линия зеленая и находится ниже цены, это указывает на восходящий тренд; красная линия выше цены указывает на потенциальный нисходящий тренд. Эта система с цветовой кодировкой позволяет трейдерам быстро оценивать рыночные условия и принимать обоснованные решения.1

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВЫНОС

• Индикатор супертренда — это популярный инструмент технического анализа, призванный помочь трейдерам выявлять рыночные тенденции, управлять рисками и подтверждать рыночные закономерности.
• Он объединяет средний истинный диапазон (ATR) с множителем для расчёта его значения.
• Затем это значение прибавляется или вычитается из цены закрытия актива, чтобы построить линию супертренда.
• Когда линия супертренда опускается ниже цены, это часто считается сигналом к покупке, а когда она поднимается выше цены, обычно наступает время для продажи.
• Индикатор ограничен в своих возможностях и может давать ложные сигналы.

Ниже мы рассмотрим, как применять индикатор супертренда на разных таймфреймах и в разных классах активов, от акций и Форекса до криптовалют. Мы также изучим его сильные и слабые стороны и обсудим, как его можно интегрировать с другими инструментами технического анализа для получения более надёжных результатов. Если вы хотите подтверждать тренды, выявлять потенциальные развороты или более эффективно управлять рисками, индикатор супертренда может стать ценным дополнением к вашему набору торговых инструментов.

Понимание индикатора Supertrend

Индикатор супертренда рисует линию на ценовом графике, которая действует как динамический уровень поддержки или сопротивления и помогает инвесторам принимать обоснованные решения о точках входа и выхода. Линия рассчитывается путем корректировки цены закрытия актива на значение, полученное путем умножения ATR, показателя волатильности рынка, на определенный множитель.

Когда цены находятся выше этой линии, считается, что рынок находится в восходящем тренде, что указывает на возможность покупки. И наоборот, когда цены находятся ниже линии, рынок находится в нисходящем тренде, что указывает на возможность продажи.

Вот пример. На изображении ниже показан индикатор супертренда на дневном графике в виде японских свечей для Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

Индикатор супертренда на QQQ.TradingView / InvestopediaКак использовать индикатор супертренда

Индикатор супертренда предназначен не только для определения точек входа и выхода. Его также можно использовать для установки стоп-лоссов. Например, если вы находитесь в длинной позиции, вы можете разместить стоп-лосс-ордер на уровне линии супертренда или ниже. Аналогично, если вы находитесь в короткой позиции, вы можете установить стоп-лосс-ордер на уровне линии или выше.

Более того, разница между линией супертренда и ценой актива может помочь определить размер торговой позиции. Индикатор можно применять не только к отдельным акциям, валютам или товарам. Он также может определять ценовые тенденции в целом по секторам и классам активов. Другими словами, трейдеры и инвесторы могут использовать индикатор для распределения активов.

Индикатор супертренда известен своей простотой и лучше всего работает, когда цены движутся в чётком направлении, вверх или вниз. Как и другие инструменты технического анализа, он более эффективен при использовании с другими индикаторами.

БЫСТРЫЙ ФАКТ

Индикатор приобрёл популярность, когда его интегрировали во многие торговые платформы, и теперь он является основным инструментом для выявления рыночных тенденций и следования за ними.

 Компоненты индикатора Supertrend

Индикатор супертренда состоит из двух компонентов: ATR и множителя. ATR показывает инвесторам средний диапазон колебаний цен за определённый период, а множитель — это то, на что просто умножается ATR для создания отдельных ценовых диапазонов выше или ниже цены.

Стандартные значения по умолчанию для индикатора супертренда в торговых платформах — это ATR от семи до 13 торговых сессий и множитель три.

Большинству инвесторов подойдет вариант по умолчанию. Однако вы можете изменить настройки, чтобы сделать индикатор более или менее чувствительным к ценовым изменениям.

Более короткий таймфрейм ATR и меньший множитель делают индикатор более реактивным, создавая больше сигналов. Это должно быть более привлекательным для дневных трейдеров. И наоборот, более длинный таймфрейм ATR и больший множитель делают его более подходящим для трейдеров, работающих на более длительные сроки.

ВАЖНЫЙ

Индикатор супертренда может быть эффективен при выявлении трендов. Однако он не покажет их силу и слабость на рынках с широким диапазоном.

 Формулы и расчёт индикатора супертренда

Обычно вам не нужно рассчитывать индикатор супертренда, так как торговые платформы делают это автоматически. Однако полезно знать, как он рассчитывается, чтобы лучше понимать, о чём он вам говорит. Вы также будете лучше знать, как настроить индикатор по умолчанию, чтобы он лучше соответствовал вашей стратегии.

Вот формулы для определения ATR, а также верхней и нижней границ.

Средний Истинный Диапазон

ATR = (Предыдущий ATR x (n — 1) + TR) / n

Где:

• n = Количество периодов или баров
• TR = истинный диапазон, определяемый одним из следующих способов:
• Сегодняшний максимум минус сегодняшний минимум
• Абсолютное значение сегодняшнего максимума минус вчерашнее закрытие
• Абсолютное значение сегодняшнего минимума минус вчерашнее закрытие

Если у вас нет данных по ATR за предыдущий день, вам нужно рассчитать его по этой формуле:

(1/n) ∑_iⁿ (TR_i)

Верхняя и Нижняя Полосы

Получив значение ATR, вы можете рассчитать верхнюю и нижнюю границы с помощью следующих формул:

Верхняя граница = (Максимум + Минимум) / 2 + (Множитель x ATR)

Нижний диапазон = (Высокий + Низкий) / 2 — (Множитель x ATR)

Где:

• Максимум = самая высокая цена актива за определённый период времени
• Минимум = самая низкая цена актива за определённый период времени
• ATR = диапазон рыночной волатильности
• Множитель = постоянное значение, которое вы используете, чтобы сделать индикатор более или менее чувствительным к изменениям цены. Как правило, используются целые числа, но множитель может быть более конкретным в зависимости от вашей торговой стратегии.

Итак, предположим, что цена актива, который вы анализируете, составляет 20,23 доллара, а минимум — 19,04 доллара. Вы выбираете множитель, равный единице (для простоты), и ваш ATR составляет 1,15 доллара. Вы рассчитываете верхнюю границу следующим образом:

• ($20,23 + $19,04) / 2 + (1 x $1,15)
• ($39.27) / 2 + ($1.15)
• $19.63 + $1.15 = $20.79

Ваша нижняя группа была бы:

• ($20,23 + $19,04) / 2 — (1 x $1,15)
• ($39.27) / 2 — ($1.15)
• $19.63 — $1.15 = $18.48

Верхняя и нижняя границы отображаются на графике и меняются ежедневно по мере продолжения торговли.

Интерпретация индикатора Supertrend

Индикатор супертренда прост в интерпретации. Как только он создает линию на ценовом графике, тренд становится бычьим, если цена находится выше линии, и трейдерам следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Если цена находится ниже линии, сигнал является медвежьим, и это может быть хорошим временем для открытия коротких позиций.

Индикатор становится зелёным при восходящем тренде или когда цена находится выше линии. И наоборот, индикатор становится красным при нисходящем тренде, когда цена находится ниже линии супертренда. Другими словами, зелёный цвет означает рост, а красный — снижение.

ПОДСКАЗКА

Стоп-лосс можно установить на зеленой линии индикатора для длинных позиций и на красной линии индикатора для коротких позиций.

 Почему индикатор супертренда важен?

Трейдеры считают, что индикатор супертренда стоит использовать по следующим причинам:

• Простота: индикатор прост в использовании и интерпретации, что делает его доступным для пользователей с любым уровнем опыта.
• Адаптивность: индикатор может определять динамические уровни поддержки и сопротивления, подстраиваясь под рыночные условия.
• Определение тренда: позволяет определить общее направление рыночного тренда. Это может помочь вам принимать более обоснованные решения о точках входа и выхода.
• Волатильность активов: включение ATR в формулу позволяет индикатору учитывать волатильность, что делает его универсальным для различных условий и активов.
• Управление рисками: предоставляя четкие сигналы о направлении тренда, индикатор может помочь вам определить, где установить уровни стоп-лосс, что позволит сократить потенциальные убытки.
• Анализ нескольких таймфреймов: вы можете применять его к различным таймфреймам, от внутридневных до долгосрочных графиков.
• Инструмент для подтверждения: индикатор более надежен при использовании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI).
• Универсальность: его можно использовать для различных классов активов, включая акции, валюты и сырьевые товары.

Плюсы и минусы индикатора Supertrend

Плюсы

• Простой в использовании и интерпретации

• Настраиваемый

• Может использоваться в различных классах активов

• Может использоваться для установки стоп-лосс или трейлинг-стопов

Минусы

• Прошлое не всегда является показателем будущей торговли

• Не так эффективен на рынках с боковым трендом или диапазоном

• Найти наилучшую настройку может быть непросто

• Не является автономным инструментом

Пределы индикатора Supertrend

Инвесторам следует знать об этих ограничениях, связанных с индикаторами супертрендов:

• Отстающая природа: индикатор супертренда является отстающим индикатором, то есть он скорее реагирует на движения цены, чем прогнозирует их. Это может привести к задержке вашего входа или выхода, если вы полагаетесь на него.
• Ложные сигналы: индикатор склонен генерировать ложные сигналы, особенно на боковом или «нестабильном» рынке, когда у цены нет чёткого тренда. Это может привести к резким колебаниям, когда трейдеры преждевременно закрывают позиции.
• Настройки чувствительности: инвесторам необходимо выбрать правильный множитель и период ATR. Это может быть непросто. Неправильная настройка может сделать индикатор слишком чувствительным или медленным, что сделает его менее полезным.
• Это не самостоятельный инструмент: хотя индикатор четко определяет направление тренда, он не является самостоятельным инструментом. Он наиболее эффективен в сочетании с другими техническими индикаторами или формами анализа.
• Ограниченная функциональность: индикатор в первую очередь предназначен для отслеживания тренда и может быть неэффективен для стратегий с фиксированным диапазоном или для выявления ситуаций перекупленности или перепроданности.
• Рыночный шум: он может оказывать чрезмерное влияние на индикатор на более коротких временных интервалах, приводя к менее надёжным сигналам. Технические аналитики обычно считают, что индикатор лучше работает на более длинных временных интервалах, таких как дневные или недельные графики.
• Нет информации о величине: индикатор не предоставляет информации о силе или величине трендов, только об их направлении. Трейдеры часто используют другие инструменты, такие как RSI, для оценки силы тренда.
• Ограничения, связанные с активами: Эффективность индикатора может варьироваться в зависимости от класса активов и рыночных условий.

Сочетание индикатора супертренда с другими стратегиями

Индикатор супертренда не должен быть единственным инструментом для планирования ваших сделок. Он лучше всего работает в сочетании с другими формами технического анализа.

Это может помочь компенсировать некоторые из его самых больших недостатков, такие как запаздывание, неэффективность при отсутствии чёткого ценового тренда и неспособность определить силу тренда. Каждый технический индикатор рассматривает что-то конкретное и имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому, теоретически, использование большего количества индикаторов позволяет охватить больше аспектов и повысить вашу способность принимать правильные решения.

Опытные трейдеры редко открывают сделку, основываясь на одном индикаторе. Они будут ждать, пока другие подтвердят паттерн, прежде чем действовать. Они также используют инструменты, которые дополняют друг друга. Например, индикатор супертренда может определить рыночный тренд, а RSI, стохастический осциллятор или средний индекс направления могут быть использованы для прогнозирования силы этого тренда.

Индикатор супертренда хорошо сочетается с другими популярными индикаторами, в том числе с перечисленными ниже:

 Надежен ли индикатор Supertrend?

Надежность индикатора супертренда зависит от рыночных условий, типа актива и вашей склонности к риску. Хотя индикатор супертренда может быть полезен для выявления тенденций и управления рисками, его надежность не абсолютна, и его следует использовать только как часть более широкого анализа.

Как избежать ложных сигналов с помощью индикатора Supertrend?

Чтобы избежать ложных сигналов, лучше всего использовать индикатор супертренда вместе с другими индикаторами. Технические индикаторы всегда следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения и более глубокого анализа.

Какой технический индикатор лучше всего использовать с индикатором Supertrend?

Индикатор супертренда можно эффективно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами. Некоторые индикаторы, которые хорошо с ним сочетаются, включают скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера, MACD, индикаторы объёма, стохастический осциллятор, уровни коррекции Фибоначчи и облако Ишимоку.

Итог

Индикатор супертренда — это широко используемый и универсальный инструмент, предназначенный в первую очередь для определения направления цены на рынке или по активу. Он предоставляет чёткие сигналы на покупку или продажу в зависимости от направления тренда, подсказки о том, где разместить стоп-лосс, и подстраивается под волатильность рынка. Индикатор рисует линию на ценовом графике, которая служит динамическим уровнем поддержки или сопротивления и меняет своё положение относительно цены при смене тренда.

Однако, как и все индикаторы, он не является безошибочным, и его эффективность может варьироваться в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и вашей стратегии в отношении финансовых продуктов. Это означает, что он не должен быть единственным инструментом, используемым для принятия инвестиционных решений, и лучше всего работает в сочетании с другими формами технического анализа.

 ИСТОЧНИКИ СТАТЬИ ПОДРОБНЕЕ 

• Торговля
 
• Технический анализ
  
  

 Оригинал статьи находится ТУТ: www.investopedia.com/supertrend-indicator-7976167… ВотЪ как то так… надеюсь сея штука кому нибудь зайдёт… Зайцы приносят пользу однако!)) Всем всех благ друзья!.. Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог!.. (Не ИИР)...