Скриннер премиальных опционов с дисконтом

13 марта 2025, 10:25
|
Евгений (synth-lab)

Сделал на своем сервисе скриннер премиальных опционов с дисконтом к внутренней стоимости, сейчас рынок неликвидный и очень много неэффективностей, не редкость когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом.

*Пользователи смарт-лаба могут получить тестовый бесплатный доступ к моему сервису synth-lab на 10 дней, для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте synth-lab.ru и после этого написать мне в личные сообщения на смарт-лабе ваш email с которым вы зарегистрировались.

Ключевые слова:
опционы,
торговый софт

418 | ★1

9 комментариев

давай ты первый станешь олигархом от своего сервиса, а после же приглашай подписываться

Александр Сережкин

13 марта 2025, 10:33
Ответить

какой смысл покупать недельку ЛУК глубоко в деньгах и платить 200 годовых? ведь вы графу волатильность осознанно не приводите?

когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом.

если вы для перекрытия купите акцию… то комиссия сразу съест весь дисконт

Сергей Олейник

13 марта 2025, 10:46
Ответить

Сергей Олейник, у ЛУК глубоко в деньгах волатильность 24-26%, как вы 200% высчитали?

По поводу перекрытия, на скрине нет опциона который бы можно было перекрыть, но переодически вылезают офферы на квартальных опционах которые перекрываются фьючерсом (с той же датой экспирации)

Евгений (synth-lab)

13 марта 2025, 11:18
Ответить

Евгений (synth-lab),

как вы 200% высчитали?

разделил премию за неделю на цену акции. То есть продавец этого опциона получает 200 годовых и рискует купить акцию Лука… очень неплохая сделка

Сергей Олейник

13 марта 2025, 11:45
Ответить

Сергей Олейник, продавец не рискует а фактически покупает, опцион то глубоко в деньгах, и если считать премией чисто временную стоимость, то продавец покупает акцию лука через продажу пута дороже чем просто купить акцию сразу.

Евгений (synth-lab)

13 марта 2025, 11:49
Ответить

Евгений (synth-lab),

то продавец покупает акцию лука через продажу пута дороже чем просто купить акцию сразу.

почему? он купит акцию только в случае дальнейшего падения… и купит ее дешевле на размер временной стоимости… для страйка 7500 это около 13 рублей. Это интересно, если у вас есть желание купить акции Лука, но сейчас денег на покупку нет, но через неделю будут.

Сергей Олейник

13 марта 2025, 12:27
Ответить

Сергей Олейник, показываю на примере, вот у нас квартальный пут, страйк 7250, цена 360, мы покупаем этот пут за 360 и покупаем спот за 7160, итого вложения 7520 рублей, возврат: 7250 + дивиденды который прогнозируются в этом периоде, 670р, итого 670+ 7250 = 7920, прибыль 7920-7520 = 400р

общая математика, вложения 7520, прибыль 400 за 99 дней, или 5,3% абсолютный доход, или 19,6% годовой доходности, это при условии что цена на момент экспирации будет ниже 7250, потому что если цена будет выше то мы уже зарабатываем на купленном колле (купленный пут 7250 страйка + купленный спот = купленный колл 7250 страйка)

Евгений (synth-lab)

13 марта 2025, 15:19
Ответить

Евгений (synth-lab),

мы покупаем этот пут

так мы по разному это видим… Я же пишу про продавца путов… При наличии денег на покупку акции — это покрытая продажа, дает профит или покупку акции дешевле текущей цены.

Сергей Олейник