Рама Конт (раз)

1. Отсутствие автокорреляции: "(Линейные) автокорреляции доходности активов незначительны, за исключением очень коротких внутридневных периодов (приблизительно 20 минут), в течении которых вступает в игру микроструктурные эффекты"

до лампады (малоинтересно), энтим вопросом пусть внутридневщики озадачиваются...

3. Асимметрия прибыли/убытков: «Наблюдаются большие просадки в ценах акций и значениях фондовых индексов, но не столь значительные подъемы»

есть такое дело… убытки отсекаются фильтром НЧ...

6. Кластеризация волатильности:«Различные показатели волатильности демонстрируют положительную автокорреляцию в течении нескольких дней, что количественно подтверждает тот факт, что события с высокой волатильностью, как правило, группируются во времени»

наблюдается...
и не может не радовать при условии, что котлета стоит в правильном направлении тренда...

10. Корреляция объема торгов и волатильности:«Объем торгов коррелируется со всеми показателями волатильности»

 все про энто знают и рыщут в поисках зарождающегося тренда — аки «куряне в поле в поисках себе добычи, а Князю славы» ©...

11. Асимметрия временных масштабов:«Крупномасштабные волатильности лучше предсказывают мелкомасштабную волатильность, чем наоборот»

согласен… пока крупняк спит, мелкота (коей не счесть) друг у друга мелочь по карманам тырит...

пн
остальные пункты надо обдумать....