SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. log95
Опционы. Тест на нефти.
- 03 апреля 2013, 01:50
- |
Протестировал «опционную змею» на опционах на нефть в среднем за 2 недели( в январе вроде 9 дней получилось не подрузились данные) до экспирации.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
22 |
Читайте на SMART-LAB:
Как бизнесу открыть брокерский счет и хеджировать валютные риски: пошаговый гайд
Содержание статьи Шаг 1. Открытие брокерского счета для ООО Шаг 2. Пополнение счета Шаг 3. Терминал и начало работы Мониторинг...
16:03
«Ренессанс страхование» возместила 131 млн рублей клиентам на восстановление после пожаров
В этом году Группа Ренессанс страхование урегулировала восемь крупных страховых случаев по загородной недвижимости — общая сумма компенсаций...
11:41
Не хочешь на EUR /6E змей потестить?