Опционы. Тест на нефти.

Протестировал «опционную змею» на опционах на нефть в среднем за 2 недели( в январе вроде 9 дней получилось не подрузились данные)  до экспирации. 

Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки, 

По нефти средненедельный разлет был взят около 5 

Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая 
Вот что получилось в 2012

Профиль выглядит, как  пример вот так:







Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует  как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.