SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. log95
Опционы. Тест на нефти.
- 03 апреля 2013, 01:50
- |
Протестировал «опционную змею» на опционах на нефть в среднем за 2 недели( в январе вроде 9 дней получилось не подрузились данные) до экспирации.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
15 |
Читайте на SMART-LAB:
XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж
Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных...
10:39
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
18:27
Не хочешь на EUR /6E змей потестить?