SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. log95
Опционы. Тест на нефти.
- 03 апреля 2013, 01:50
- |
Протестировал «опционную змею» на опционах на нефть в среднем за 2 недели( в январе вроде 9 дней получилось не подрузились данные) до экспирации.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки,
По нефти средненедельный разлет был взят около 5
Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая
Вот что получилось в 2012
Профиль выглядит, как пример вот так:
Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.
15 |
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
13:51
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
08:53
Не хочешь на EUR /6E змей потестить?