log95
log95 личный блог
03 апреля 2013, 01:50

Опционы. Тест на нефти.

Протестировал «опционную змею» на опционах на нефть в среднем за 2 недели( в январе вроде 9 дней получилось не подрузились данные)  до экспирации. 

Критерии: строил спреды в сторону улыбка волатильности, или ухмылки, 

По нефти средненедельный разлет был взят около 5 

Комбинации не роллировались, по принципу зашел и жди экспая 
Вот что получилось в 2012

Профиль выглядит, как  пример вот так:

Опционы. Тест на нефти.

Опционы. Тест на нефти.
Опционы. Тест на нефти.
Опционы. Тест на нефти.

Вопрос: У кого IB(интерактивброкерс) подскажите где у них можно посмотреть маржинальные требования на фьючерсные опционы?
Просто интересует  как расчитывается маржа на сложные комбинации у них, в частности на «опционную змею».Или им прям в билет написать.


1 Комментарий
  • DeFi Partisan
    14 июля 2013, 16:05
    Привет!
    Не хочешь на EUR /6E змей потестить?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн