Некоторая правда о Камарильи (CamarillaDay) (дополнение к ч.1)

Вчера я слегка для «новичков» разобрал давно знакомую систему.
Вызвал гнев именно у новичков.
Касалось больше того, что «по ней можно зарабатывать».
Оставляю без оппонирования таким заявлениям. Вернусь к нескольким моим постулатам, которые я там своим же мнением (и не только своим опытом) отписал, резюмирую.

Основа вчерашняя тут: www.smart-lab.ru/blog/11027.php
*****

Итак, вчера я в комментах повесил сиплого, как положено интрадей.
Пусть сегодня и УД, однако, вообще выкинуть надо было как самостоятельную систему Камарилью.
Скрин, потом объяснения:


Далее некоторые развенчания мифов, а более объяснение, почему выкинуть в конкретный день для принятия решений именно эту систему.
Сразу оговорюсь, что все цифры в процентах или целых единицах (не пойнты).

1. Канал на отбой L3-H3:

Собственно ширина канала чуть более 5,5 единиц, а это всего 0,4% изменния цены (усреднённой при 1321). При этом можно было и поиграть 2 раза вверх и вниз отбои, но оба раза цена ПЕРВОНАЧАЛЬНО вылетала как раз до уровней стопов поз на разворот (уровни L4 и Н4). Кто-то всё ещё разворотные модели без стопов торгует? Особенно, если «сухая теория» говорит именно об установке стопов именно на четких горизонтальных уровнях.

2. Пробойные уровни Н4 и L4:

Уровни «серой зоны» (не для торговли) около 3 единиц. Это примерно 0,2% курса. При этом и уровня пробоя внизу цена достигла, и уровня пробоя вверх так же. При том с откатом сразу в стоп по правилам. Играть такие пробои ещё можно со стопом 0,2% интрадей, однако оба раза отстопились бы сначала.

3. Уровни П-С

Полагаю мне не надо тут в единицах и процентах приводить цифры, дабы высчитать разницу между уровнями (очередными) поддержки или сопротивления. Русть и УД вышел, однако, системная торговля привела бы к куче стопов сначала, а только благодаря УД дала бы общий плюс.

4. Общие выводы из пп 1-3:

— Ничто как самостоятельная система (особенно в такие дни), поскольку строит горизотальные каналы.
— Каналы зависят от волатильности прошлого дня, а именно: хай-лоу-клоз (потом в ч.2 или иной напишу о косяках). Как правило, «идеальных дней» менее 50% для отработки любого из 4х сценариев в положительный результат.
— Угадать пробой Н4 (который далеко за цель Н5 ушёл и порвал все сопротивления) можно было только Индикатором тренда. Мы берём только технику (никаких ФА и прочего).
— при таких уровнях канала (H4-L4=0,85%) систему нужно браковать на торговый день. Торговать иную. Диапазон взят уровней смены стратегий.
*****

Общий вывод мой, как всегда, звучит однозначно:
 Как основа системы может годиться, но как самостоятельная система НЕТ.
Без индикаторов волатильности и тренда — маложизнеспособна.