Блог им. Bocman

Впервые применил спот-фьючерс хедж

Не совсем понятно, будет ли дальнейший провал на рынке, поэтому решил взять деньги со стола так сказать.

На всякий случай, вот эти позы (прибыльные) попытался захеджить:

SBER ([email protected]http://smart-lab.ru/blog/101945.php
SNGSP ([email protected]http://smart-lab.ru/blog/102255.php

GAZP ([email protected]) хеджить не стал, понаблюдаю еще немного за ним.

Теперь, что я сделал. На фьючах этих бумажек открыл противоположную позу.

Картинку по сберу сделать не успел, скажу только, что купил 10 лотов по 9800.

По сургуту купил 10 лотов по 20000.

Впервые применил спот-фьючерс хедж

Хотелось бы узнать, как профы поступают в похожей ситуации. Может быть есть более эффективный (дешевый) вариант хеджа.
★1
3 комментария
Хеджировал RI валютной парой SI. (очень редко)
соотношение на тот момент было 1 к 6.

Совокупно пакет из 6 контрактов по SI чуть-чуть уступал по стоимости RI. там считать нечего.

Открывался вверх-низ. Далее крыл убыток по убыточному инструменту.

Лучше конечно спотом хеджить.
avatar
на мой взгляд более эффективный хедж, это наоборот лонг спота шорт фьючерса. Ибо в Вашем случае вы платите кредит за шорт и платите временной распад по фьючу (немного — около 7-8% годовых), в итоге у вас кредит под 20 с небольшим процентов. Если наоборот то Вы в процентах в плюсе.
avatar
danyacomp, да, я об этом тоже задумался, так как расходы по поддержке позы никуда не делись.
avatar

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн