Впервые применил спот-фьючерс хедж

20 марта 2013, 16:15
|
Жадный Яша

Не совсем понятно, будет ли дальнейший провал на рынке, поэтому решил взять деньги со стола так сказать.

На всякий случай, вот эти позы (прибыльные) попытался захеджить:

SBER (-1000@109.07) http://smart-lab.ru/blog/101945.php
SNGSP (-10000@22.889) http://smart-lab.ru/blog/102255.php

GAZP (+1000@134.00) хеджить не стал, понаблюдаю еще немного за ним.

Теперь, что я сделал. На фьючах этих бумажек открыл противоположную позу.

Картинку по сберу сделать не успел, скажу только, что купил 10 лотов по 9800.

По сургуту купил 10 лотов по 20000.

Хотелось бы узнать, как профы поступают в похожей ситуации. Может быть есть более эффективный (дешевый) вариант хеджа.

Ключевые слова:
хеджирование,
sngsp,
sber

42 | ★1

3 комментария

Хеджировал RI валютной парой SI. (очень редко)
соотношение на тот момент было 1 к 6.

Совокупно пакет из 6 контрактов по SI чуть-чуть уступал по стоимости RI. там считать нечего.

Открывался вверх-низ. Далее крыл убыток по убыточному инструменту.

Лучше конечно спотом хеджить.

Between

20 марта 2013, 16:33
Ответить

на мой взгляд более эффективный хедж, это наоборот лонг спота шорт фьючерса. Ибо в Вашем случае вы платите кредит за шорт и платите временной распад по фьючу (немного — около 7-8% годовых), в итоге у вас кредит под 20 с небольшим процентов. Если наоборот то Вы в процентах в плюсе.