Алгоритм идентификации среднесрочных движений

Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.

Эквити, примеры сделок ниже



 
Не плохие результаты для простого, логичного алгоритма. Доходность 40% год на 1к. Дохондсть/Макс просадка 6/1. Лонги отработали 12г плоховато, но и динамики рынка была больше падающая.
Алгоритм можно так же торговать в полуавтомате, т.е у кого есть опыт идентификации движения на глаз можно задавать временное окно и размер стопа, так же величину прибыли при которой переносим в БУ. А фиксировать руками, при решении что рынок достаточно вырос что б закрыть позицию.
Реализован на C# под ТСлаб (хороший, надежный терминал, полностью русифицирован, с оперативной техподдержкой).
Возможно кому то будет интересен алгоритм для собственной торговли.
 
Так же свои качественные разработки выкладываю на ресурсе algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.