ФРС опубликовал вчера еженедельные данные по балансу

Вчера ФРС обнародовал традиционные еженедельные данные по состоянию баланса. Объем UST на депозитарных счетах иностранных инвесторов в ФРС (зарубежные центробанки и прочие институциональные участники, не являющиеся резидентами США) за 7-13 июля вырос на USD6.82 млрд. – в терминах среднедневного значения за рассматриваемый недельный отрезок.

Это существенно выше, чем неделю назад (USD1.32 млрд.).

НЕДЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ UST НА ДЕПОЗИТАРНЫХ СЧЕТАХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ОТКРЫТЫХ В ФРС, И ДОХОДНОСТЬ UST10, ЯНВАРЬ 2010 – ИЮЛЬ 2011:



Стоит отметить, что прошлый заметный рост доходностей UST в последнюю неделю июня (до 3.18% в терминах UST10) сопровождался заметным сокращением остатков UST на нерезидентских депсчетах – на USD16.5 млрд. за неделю к 29 июня относительно предшествующего недельного промежутка.

Положительные изменения объема UST на депозитарных счетах иностранных инвесторов в ФРС в последние две недели отражают ситуацию возросшего спроса на защитные активы вследствие европейских долговых сюжетов и в целом не предвещают роста доходностей казначейских облигаций.

Сегодня Комиссия по срочной биржевой торговле США (U.S. CFTC) опубликует традиционный еженедельный отчет по позициям различных категорий участников срочного рынка. Соответственно, нас интересуют позиции в производных инструментах, базовым активом которых являются UST.