Что происходит с рынками

В общем решил поделиться и здесь своей точкой зрения.

Уже давненько я разработал модели, по которым отслеживаю кризисы. Так я смог предсказать кризис в 2020 (коррона) и 2022 (СВО и 20% ставка). В 2020 я еще не был медийным и отправлял это в блоги. Так можете найти пост ВК. По 2022 писал в телегу, но тут интереснее. В октябре 2021 написали из Аргументы и факты с вопросом по инфляции. Когда я ответил что будет гиперинфляция, сказали такое невозможно и на этом диалог закончился. Инфляция ускорилась. Через 2 месяца они же обратились через близких людей, мол осознали ошибку и хотят выслушать мнение по процентной ставке. Когда я сказал что в феврале она будет 20%, то назвали чудиком, а я их окончательно послал.

Модели рассматривают 3 вида кризиса:
1 уровень — самый простой. Это как в 2020 году. Быстрое падение с быстрым восстановлением.
2 уровень — уже интереснее. Это аналог 2008 года. Когда продолжительность кризиса занимает 3-5 лет. И есть некие последствия.
3 уровень — самый жесткий. Аналог Великой депрессии. Продолжительность такого кризиса 5-10 лет, а последствия разрушительны.

Модели имеют накопительный эффект. То есть они не указывают, например, на 3 уровень сразу. Сначала идет 1 уровень, затем 2, затем 3.

Так вот, в 2023 году был 1 уровень. Я ждал в ноябре кризис. Шортил рынок. Когда я жду кризиса, у меня всегда 2 сценария, либо я прав и с минмальными стопами смогу поймать движение. Либо я не прав и можно дальше лонговать рынок. То есть, наличие четких временных рамок. В среденем они определяются кварталом — 3 месяцами. Тогда кризиса не случилось. Я нашортил, и получил убытки. Конечно можно было и в неплохие плюсы выйти. Но когда ждешь обвала, тяжело собирать крохи. Тогда я продолжил лонговать рынок, признав поражение и смог заработать потерянное.

Начало 2024 года показало 2 уровень. Честно говоря, я подзабил на модели и не смотрел на них. Поэтому в период, когда надо было шортить я не был даже в курсе. Увидел лишь после. Это сохранило мне нервы и деньги.

И уже к концу 1 квартала модели показали 3 уровень. Кризис должен был начаться осенью 2024 года. Ориентировочно это середина октября. Но правильнее выделить границы сентябрь — ноябрь. Которые я очень жду для биг шорта, но до этого держал стронг лонг.

В июле стало понятно, что индексы упираются. Пора шортить. Я начал набирать позиции. И вот произошло 5 августа. Это было нереально. Кровь будоражило. У меня так модели не кричали никогда. Фундаментальные показатели за 1 день так резко не взлетали/падали. Даже когда нефть в 2020 ушла в отрицательную цену. Но падение S&P ограничилось 4,5%. Довольно скромно. 

Есть разные теории, что произошло. Самая логичная, отказ от керри трейдов. В любом случае, это лишь начало. Короткая передышка инвесторам возможна. Так как кризис 3 уровня не скоротечен. Он набирает силу постепенно. От этого он самый болезненный. Каждый день видеть как на небольшой процент снижаются твои активы. Но в какой то день раз, и они выросли на пару процентов. Жизнь обретает новые краски. Но наступает следующий день, неделя, а все красно.

Короче говоря, для меня это первая пташка кризиса. Даже отказ от керри трейда, очень сильно меняет расстановки сил и правила игры. Люди десятилетия сидели и занимались этим. Теперь активы свободны. А рынок Японии довольно высок. Тут есть где разгуляться. А это в свою очередь уже спровоцирует ответ на более открытые проблемы экономик, которые мы можем видеть сегодня.