В сбере арбитраж?

17 февраля 2013, 20:03
|
Deleted

Смотрю на доску сбера и не могу понять почему:

1 фьюч + 1 проданный кол +1 купленный пут не равны нолю?
Например, в страйке 10000:

fut 10495
call 728
put 83

Ключевые слова:
опционы,
арбитраж

38 | ★2

8 комментариев

погугли «паритет call put»

Сергей Иконников

17 февраля 2013, 20:42
Ответить

а страйк ближний?

Сергей (serzinho)

17 февраля 2013, 20:50
Ответить

Сергей Шеремета, в деньгах.

Deleted

17 февраля 2013, 20:51
Ответить

колл+(дисконтир)страйк=пут+спот

Cowperwood

17 февраля 2013, 21:09
Ответить

Cowperwood, что такое «дисконтир»?

Deleted

17 февраля 2013, 21:10
Ответить

К сожалению, не имею возможность посмотреть доску опционов сейчас. Но из того, что вы написали следует, что сложилась арбитражная ситуация. Причем дивы вообще никак не повлияют на арбитражную прибыль. Но меня терзают сомнения по поводу цифр. Вы точно бид и оффер не перепутали в опционах?

optionview

17 февраля 2013, 21:12
Ответить

optionview, ну я смотрел цены закрытия :-)

Deleted

17 февраля 2013, 21:16
Ответить

Denis Gabaydulin, дело в том, что средневзвешенная цена не является точной оценкой текущей цены опциона. Более точная оценка будет теоретическая цена или расчетная.
А 728 за колл, к примеру, это цена сделки. Причем она могла быть совершена, когда фьюч был 11000 или 10500 (утрирую).
Так что арбитража никакого нет.

optionview