Как я потерял миллион на алго-торговле

На самом деле даже чуть больше в рублях, а в процентах это было -44%

Началось с того, что я сначала самостоятельно пытался заняться алго-трейдингом (я по профессии IT-шник, по образованию математик), «верил» в роботов, пытался их программировать, но всё не хватало времени, и сил, чтобы сделать что-то стоящее. И вот как-то один уважаемый фин. блогер (которого вы все прекрасно знаете) отснял в ютубе ролик с другим фин. мастером (он уже менее известен), и я после некоторых продолжительных раздумий отдал часть капитала в ДУ (доверительное управление) в «Алго Капитал». Это была на тот момент самая доходная стратегия на витрине стратегий на сайте ММВБ (сейчас кажется они убрали эту витрину с сайта). Ну и кстати, для диверсификации, отдал другую, меньшую, часть капитала в алго-трейдинг Октан брокеру. Забегая вперёд, скажу, что Октан дал +28% после всех комиссий, и это покрыло треть убытка от «Алго Капитала».

Сразу хочу сказать, что я тут никого не обвиняю (а Октану вообще очень благодарен за полученную доходность), естественно меня предупреждали о рисках, стратегия была с «повышенным риском», конечно ни о каком кидалове и речи нет, просто хочу рассказать о неудачной инвестиции и поделиться накопленным опытом при работе с ДУ.

«Алго Капитал» очень хорошо рос на обвале доллара в 2022 году, алгоритмы работали, доходность колосилась и икс-илась, и примерно на тех хаях я и зашёл. А вот потом, когда тренд в долларе поменялся, алгоритмы у них сломались, и несмотря на «штат математиков и программистов», за август 2022 получилось -36%. Причём они говорили примерно так: это ерунда, стратегия волатильная, -1-2% в день нас не волнует, перенастроим алгоритмы и всё отобъём. А потом случилась так, что алгоритмы перенастроить за пару-тройку месяцев так и не получилось, прибыль у них была с полученной доходности, доходности нет и прибыли нет, зарплату математикам и программистам платить не с чего, и фонд просто взяли и закрыли, раздав инвесторам остатки. У меня получилось -42%

Причём в Октане меня предупреждали, что в «Алго капитале» стратегия «без тормозов», и в конце, после закрытия «Алго капитала», сказали, что конец — закономерен.

Итак, выводы:
1. «Стратегия с повышенным риском» — это не слова, а именно стратегия с повышенным риском.
2. При спекуляциях — надо ограничивать риск (это очевидно и я всегда ограничиваю, когда спекулирую сам). Но тут было ДУ и я на него понадеялся. А оказалось, что надеяться на ДУ — неправильно. Вернее, если в ДУ вам говорят, что -1-2% в день это норм, то надо понимать, что там риск по сути не ограничивают ради больших потенциальных прибылей, и что словить по такому ДУ -50% в порядке вещей и на это надо рассчитывать. И что самое неприятное — в Сбере после -50% можно пересидеть и вернуться на новые хаи, а тут фонд закрыли и до свидания.
3. И вообще я охладел к робо-торговле и алго-трейдингу. Арбитраж, маркет-мейкинг, HFT — это всё хорошо и прибыльно, а так, алго-трейдинг может и дать хороший результат, но алгоритмы быстро протухают, надо их постоянно переизобретать, и в этой «гонке вооружений» как кажется в одиночку не преуспеть точно, и в ДУ как видите тоже нет никаких гарантий.

В результате я забрал деньги и из Октана тоже, (хотя они мне показали +28%) просто потерял интерес к этой теме.