«Fat finger problem” -ошибки трейдеров с последствиями для рынков

На днях делился свои опытом ошибочно выставленного ордера с его последующей отменой, t.me/maxinvest_pro/130 к счастью, без последствий ни для меня, ни для рынка.

Но бывает так не всегда, особенно когда ошибаются трейдеры на деске инвестиционного банка🏦.

Вчера суд Лондона оштрафовал Citigroup на 62млн фунтов за ошибку трейдера в 2022 году.

Неверно выставленный ордер привел к выставлению заявки на продажу корзины акций на общую сумму 444 миллиарда ЕВРО вместо 58 млн. Прежде чем ордер был отменен, успели пройти продажи почти на 1,5мдрд ЕВРО. Это запустило цепную реакцию продаж по большинству европейских площадок. В отдельный момент капитализация общеевропейского рынка снижалась 🔽на 300млрд ЕВРО!

На фоне этого штрафа журналисты Bloomberg решили вспомнить наиболее яркие подобные ошибки трейдеров за последние годы.

В английском языке есть термин "fat finger" – толстый палец. Аналогия следующая: Представьте, что вы набираете текст на кнопочном телефоне с очень маленькими кнопками – количество ошибок и опечаток будет высоким из-за того, что пальцы «слишком большие»

Вот некоторые из них:

Волатильное Золото

В июне 2017 года неожиданно взлетел объем 📊торгов фьючерсами на Золото ан Нью Йоркской бирже. За одну минуту прошли торги на 1,8 млн унций драгоценного металла, что превышало на тот момент золотые резервы Финляндии. Одно из объяснений: вместо 18,149 унций, был выставлен приказ на 18,149 лотов (что в 100 раз больше). В моменте снижение составило 1,6%

Покупатель на 617млрд долларов

В октябре 2014 года кто-то разместил более 40 ошибочных заявок на общую сумму 67,8 триллиона иен на внебиржевом рынке Японии🇯🇵 — это было больше, чем размер экономики Швеции на тот момент. В попытке совершить сделки было включено предложение купить 57% акций Toyota Motor Corp., находящихся в обращении, а также крупные пакеты акций других ведущих японских компаний, таких как Honda Motor, Canon, Sony и Nomura Holdings. Эти заявки были отменены до их выполнения.

Щедрые дивиденды

В апреле 2018 года сотрудник Samsung Securities Co., одной из крупнейших брокерских компаний Южной Кореи🇰🇷, пытался выплатить сотрудникам 1000 вон (88 центов) на акцию в виде дивидендов в рамках плана компенсаций, но вместо этого случайно выдал им 1000 акций. Общая сумма составила около 105 миллиардов долларов, что было более чем в 30 раз больше‼️ рыночной стоимости компании. Ситуация ухудшилась, когда 16 сотрудников продали акции, вызвав резкое падение их цены.

Отдаём почти даром

В декабре 2005 года Mizuho Securities Co. в Японии 🇯🇵по ошибке предложила продать 610,000 акций кадрового агентства J-Com Co. по 1 иене (1 цент) за акцию вместо того, чтобы продать одну акцию по рыночной цене в 610,000 иен (5,530 долларов). Компания объяснила эту ошибку опечаткой. Проблемы с компьютерной системой Токийской фондовой биржи помешали брокерской фирме отменить 🚫ордер на продажу, что обошлось ей в 345 миллионов долларов. Впоследствии Японское агентство финансовых услуг предписало Mizuho улучшить комплаенс и системы, а также повысить квалификацию персонала.

Больше постов в телеграм канале:

t.me/maxinvest_pro

Консультация по инвестиционному портфелю:

maxinvest.pro/