Торговая стратегия "Канал Дончиана". Оптимизация параметров.

Поработал над параметрами стратегии. Ввиду того, что стратегия трендовая, была поставлена цель свести к минимуму количество сделок в период боковых движений на рынке. Не сказать, что цель была выполнена на 100%, но кое-какие положительные изменения с предыдущим тестированием были получены, а именно:



— вдвое возросла общая доходность за период тестирования (со 102% до 198%);

— общее количество сделок уменьшилось почти втрое — с 593 до 185;

— увеличилось процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (с 46% до 54%);



Теперь, что касается отрицательных моментов:

— максимальная просадка, хоть и уменьшилась вдвое, но по-прежнему высока — более 50%, что не есть гуд;

— есть периоды и причем достаточно продолжительные, в которые стратегия не приносит прибыль:

1-й такой участок с 2010г. по июль 2011 г. — т.е. целых полтора года мтс работала в пустую;

2-й — с июля 2012г. и по настоящее время — если взглянуть на графики, то можно увидеть там устойчивый тренд, нисходящий, вялотекущий, но тренд. И, казалось, стратегия должна рубить, да рубить капусту, ан нет…


И если первый период можно характеризовать как период боковых движений, то на втором участке тренд на лицо. И это стало для меня немного неожиданным.



 
Выводы, которые можно сделать: стратегия зарабатывает, когда на рынке присутствуют имульсные движения. А если тренд вялотекущий с хорошими отскоками — то ловить нечего, не говоря уже о боковом тренде.
 
P.S. на сайте программы появилась запись вебинара, тем кто только начинает знакомиться с триадой рекомендую его посмотреть.