SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. k0stik
Торговая стратегия "Канал Дончиана"
- 05 февраля 2013, 16:24
- |
- Константин
Продолжаем изучение программы Триада-трейдинг.
Первая стратегия, которую решил протестировать — стратегия «Канал Дончиана». Для тех, кто не помнит или не знаком с этой системой, напомню её суть — сигналы на открытие позиции поступают при пробое максимума/минимума за последние N свечей. В качестве пробойного уровня взял 20-периодный экстремум. Выход из позиции осуществляется, когда цена пробивает 10-периодный максимум/минимум. В принципе, ничего сложного ни в самой стратегии, ни в её построении. В качестве свечного таймфрейма выбрал H1. Стратегию прогонял на фьючерсе доллар/рубль (Si).
Результаты тестирования:
Как и ожидалось увидеть, в трендовые периоды стратегия приносит прибыль, а в периоды бокового рынка — идёт просадка.
В дальнейшем попробую как-нибудь отфильтровывать боковики.
Первая стратегия, которую решил протестировать — стратегия «Канал Дончиана». Для тех, кто не помнит или не знаком с этой системой, напомню её суть — сигналы на открытие позиции поступают при пробое максимума/минимума за последние N свечей. В качестве пробойного уровня взял 20-периодный экстремум. Выход из позиции осуществляется, когда цена пробивает 10-периодный максимум/минимум. В принципе, ничего сложного ни в самой стратегии, ни в её построении. В качестве свечного таймфрейма выбрал H1. Стратегию прогонял на фьючерсе доллар/рубль (Si).
Результаты тестирования:
Как и ожидалось увидеть, в трендовые периоды стратегия приносит прибыль, а в периоды бокового рынка — идёт просадка.
В дальнейшем попробую как-нибудь отфильтровывать боковики.
205 |
5 комментариев
Может быть смотреть более высокий таймфрейм дополнительно?
- 06 февраля 2013, 18:06
InfantileCactus, пока не думал над этим, но всё равно спасибо за подсказку
Константин
- 07 февраля 2013, 13:06
… Или попробовать прикрутить фильтры
- 07 февраля 2013, 02:05
DrSlim, сейчас экспериментирую с индикаторами — в привязке с ATR результаты чуть лучше стали
Константин
- 07 февраля 2013, 13:11
Читайте на SMART-LAB:
S&P 500: быки чуют новые рекорды, а медведи — крупные проблемы?
Американский фондовый индекс S&P 500 провел образцовый возврат к ранее пробитой верхней границе бычьего флага. Протестировав этот рубеж сверху...
22:48
Акции и облигации в условиях жесткой ДКП. Какие выбрать?
Российский рынок акций локально стал выглядеть увереннее на фоне оживления активности в переговорах по Украине. В облигациях, напротив, в...
25 сентября 2026, 13:46
