Ловушка кукловода 3.

09 июля 2011, 01:07
|
Александр Шадрин

Сегодня продал июльские коллы 200 и 190 страйков, исходя из определения ТМВ = 190 000. В третий раз пробую эту систему, предыдущие 2 раза были не очень удачные, посмотрим как будет в этот раз.

Многие говорят, что ОИ и точка минимальных выплат ничего полезного не дает, и крупные участники рынка могут иметь сложные конструкции с использованием различных серий опционов, страйков и хэджирующих фьючерсов, и наибольшая прибыль у них может оказаться не в точке минимальных выплат, а совсем в другом месте, но статистика за последний год всё-таки указывает, что с высокой долей вероятностностью рынок закроется если не в точке минимальных выплат, то рядом (+-5000 п.)...
Посмотрим, продал до четверга 14 июля 2011 года, оптимум будет при фРТС ниже 190 000! Удачи!

Ключевые слова:
опцион,
ОИ,
тмв

171

7 комментариев

+1 Так я смотрю что точка мин.выплат у вас 185 или 190 равновероятно. Если я правильно понял по самому правому столбцу?

nike

09 июля 2011, 02:31
Ответить

nike, практически равны.

Александр Шадрин

09 июля 2011, 02:35
Ответить

option-systems, в последнюю экспирацию оттрахали любителей TBM — вроде 185 была, а закрылись выше 194. Это не +\- 5000 ).
Напомни, где у тебя выкладки по предыдущим экспирациям лежат? Ты же каждую отслеживаешь? Хорошо бы освежить в памяти…
Пост плюсую, ибо работа проведена )

Kuh

09 июля 2011, 12:22
Ответить

Кстати, заметил, что на экспирациях последних (чуть ли не 10-12) ВСЕГДА бычка — т.е., покупка и задерг. никогда не продают, не продавливают. Или ощущение такое?

Kuh

09 июля 2011, 12:23
Ответить

Так может накрыть диапазон 185-190 кондором? А потом при сдвиге ТМВ роллировать его. Коэф. P/L=2/1 сейчас примерно.
А такую красивую табличку сами нарисовали или какая программа выдаёт?

nike