es

Распишу чисто технический план действий, в общих чертах. К Европе постараюсь родить более подробную версию.

Есть 1 форсмажерный фактор, который может изменить ситуацию — Украина. По противоречивым и недостоверным сообщениям, там что-то бурлит на востоке — это может оказать влияние на рынки, поэтому схемы могут не отработать как надо или вообще поламаться...
Но не надо отчаиваться, если схема ломается, то на ее место приходит новая, просто ее нужно будет понять раньше, чем начнешь делать ошибки.

Итак, начнем с ES.
Пятница приподнесла для меня некоторый сюрприз в плане глубины падения. Я даже не писал в своих прогнозах те числа куда пришел рынок, т.к. совершенно на это не рассчитывал! Это поломало мою предварительную схему. Сейчас у меня есть некоторые сомнения относительно последующих действий, особенно из-за Украины, но:
Основное направление пока остается вниз!
Разворот для лонга или сигнал на существенный откат шорта я не наблюдаю на данную минуту. Возможно что-то нарисуется утром, но пока буду играть от уже существующего.
Первичное сопротивление 1862.25
Основное сопротивление 1864.50-1865.50. 

( Читать дальше )

Добрый вечер.

Ну что же? Мои рекомендации на сегодня.

Вчера предполагал, что на этой неделе больше набирали шорт, чем лонг. Топик вывели на главную, видимо были согласные со мной.
Сегодня была бычья ловушка. У меня так же анализ показывал лонг, но в блоге я предупреждал, о возможном ложном лонге, и не предпринимать ничего выше 1887,5. 
Шорт очень хороший получился, но не надо паники и армагедонных настроений. В опережение: зона 1866,75-1864,5 у нас сейчас определяющая, пока мы находимся в шортовой зоне, правда первая серьезная зона поддержки 1840-1843.

Теперь для понимающих о чем я пишу:

Работа над ошибками по стратегии «Volume»:
Было достаточно много возможностей войти. Самыми важными зонами где нужно было выходить 1866,75-1864,5 и 1857,75-1856. Било несколько сигналов после которых выбило и по стопу и по безубытку, но следующий за ним приносил прибыль.

( Читать дальше )

Добрый день. Сегодня коротко.

Хороший вчера был день. Свой кусок пирога взять получилось. После ретеста локального хая и открытия американской сессии, как и планировал, организовали шорт, правда провалили ниже, чем я планировал, но разворот все равно состоялся. Сейчас снова цена пытается штурмовать хаи. Пока писал пост хаи уже пробили.


Работа над ошибками по стратегии «Volume»: Самый четкий сигнал на вход дали пару раз от 1882,75, ниже чем хотелось бы, но все же. Выход по 1878. Все уровни известны заранее. 

По стратегии «волатильность»: Там где хотел сигналов не дали снова, что, кстати, помогло принять решение на выход по другой стратегии (лишний фактор для выхода). Был правда сигнал выше от 1884,75, после ретеста локального хая, и пробоя уровня вниз. Эта неделя не радует количеством входов по этой системе, хотя на прошлой их было 4.


( Читать дальше )

Разбор итогов прошлого дня:
Прогноз можно посмотреть тут - http://smart-lab.ru/blog/175860.php
Еще на открытии я написал, что тест 1887.50 до сессии — сигнал на то, что скорее всего рынок не уйдет сразу в лонг, поэтому стоит ожидать коррекцию до уровней 1882.50/81.50. Открытую до сессии позицию от 1882.50 я закрыл по цене 1886.50(+4п). Заход в данном случае совершался от второго сопротивления 1886.25. Давали зайти в течении 30 минут несколько раз. Первый заход был прикрыт при возврате выше 1884.50(+1.75п) + лонг до 1886.25 (+1.75п) и оттуда новый шорт уже более длинная позиция.
При подходе к уровню поддержки 1882.50/81.50, я указал в коментах, что уровень будет пройдет и стоит ожидать минимум 1879.50. Я продолжал держать позу от 1886.25 вплоть до сигнала на отскок и призрачный намек на разворот от уровня 1880.00, поза была перевернута на 2 тика выше( +5.75п). Позднее я написал, что если рынок закроется и удержится выше 1881.75/81.50, то может быть новый заход в лонг. Но с двух попыток, рынок не ушел выше 1882.50 и заставил меня закрыть и перевернуть позицию на 1881.75(+1.25п). Далее я уже сидел вплоть до достижения новой цели 1976.00, дооткрыв еще одну позицию при повторном тесте 1882.50/1881.50, что дало еще +6п. Откуда была открыта позиция на возврат в середину диапазона, где закрылся тейкпрофитом на уровне 1882.50(+6.5п).

В итоге, вчера был реализован вторичный сценарий — «Второй сценарий предпологает ожидание новостей в пятницу, тогда рынок поторгуется внутри диапазона 1887.50 — 1876.00. „ 

Итог: 4+1.75+1.75+5.75+1.25+6+6.5 = 27*50 = 1350 — 35(комиссия за 7 входов) = 1315$

Прогноз на текущую сессию 04.04.14
По

( Читать дальше )

Основное направление — long, будем пытаться пробивать исторические хаи.
Текущая позиция long от 1882.50.
Если на момент открытия амеров рынок будет выше 1884.50 или 1886.25, то явно предпочту лонг. 
Заходить в лонг стоит от уровней 1884.50, 1882.50/1881.50.
Если рынок окажется ниже 1882.50/81.50, то до уровня 1879.50 неопределенное состояние рынка.
Проход ниже 1879.50 и закрепление ниже ставят рынок в позицию предпочтения шорта.
Уровни поддержки ниже, те же, что и вчера 1876.00 и 1872.00-1870.00.
Уровни сопротивления — 1886.25, 1887.50. Выход и закрепление выше будут означать лонг, условно до 1900. Если завалятся обратно, то рассматриваем второй сценарий или даже шорт.

Стоит быть остарожным и не нестись сломя голову в лонг, т.к. есть некоторая вероятность отскока от сопротивления, до уровней поддержки.
Второй сценарий предпологает ожидание новостей в пятницу, тогда рынок поторгуется внутри диапазона 1887.50 — 1876.00. 

Всем удачи и профита! 
з.ы. пока писал, рынок ушуршал до хаев… опаздываю я со своей писаниной... 

Добрый день.

E-mini S&P 500. Назовем его «нудным»

Работа над ошибками по стратегии «Volume»: Вчера хорошую точку после выхода новости в 18:00 дали на шорт от 1879.75, но выбили по безубытку. 
Больше сигналов не было. Сейчас по этой стратегии буду выжидать нормальных трендовых дней, не люблю такой тошнотный.

По стратегии «волатильность»: 1880,75 хоть и удерживал 3 часа от пробоя обратно вниз- нельзя было расценивать как точку входа, так как не было подтверждения. Можно было открыть лонг от 1881,25. 

Во вторник и в среду исполняли один и тот же сценарий. Дни одинаковый абсолютно.  Сравните графики в прогнозах.

Четверг:

Ну что же? 1887,5 совсем рядом. И всем не терпится обновить хаи. Два дня уже идем к этом мелким поступом. Как мне кажется, так сейчас набирается поза на шорт, но могу ошибаться, т.к. среднесрок не мой конек.

( Читать дальше )

Разбор полета за прошедшие 2 дня! Прогнозы на севодня будут позже.

Во вторник был очередной шикарный день на нефтянке и очередной тредновый день на СИПе. Евро разочаровало еще к 17.00(мск) и я просто перестал на него смотреть, но и там я снял немного в этой узкой консолидации.
Среду я работал только вечером...
Суммарный итог за 2 дня равен (1350+825+2690+660)=5525$ используя 3 инструмента по 1 контракту. 
Это высокий показатель и по моим меркам(в 2-2.5 раза выше среднего значения), который во многом образовался из-за падения нефти на 2$(200п).
Итак, попорядку.
Начнем с Сипа:
Прогноз по сипу за 01.04.14 можно посмотреть тут - http://smart-lab.ru/blog/175285.php
На СИПе я произвел всего 3 захода за торговую сессию, отработав тренд/свинг/тренд заходы.
Не скажу что он исполнил, то что я от него хотел, но свои 22п(1100 $/к) я поимел. Первый заход был совершен еще на открытии европы от уровня 1865.25. Ожидалось, что рынок дойдет до зоны 1867.25-1868.75 и там поступит сигнал на разворот в шорт пунтов на 10+ вниз, но этого не произошло! Сигнала я так и не получил, поэтому продолжил удержание позы до след. сопротивления 1872.00-1873.00, но уже с настроем в лонг.
На открытии амеры сразу пробили это сопротивление и даже дали вход от обоих уровней в лонг. 
Сигнал на выход я получил относительно в воздухе, т.к. уровня у меня там не было отмеченно, а след. цель распологалась только лишь на 1878.75(чем кстати день и закончился). Поэтому я не сразу среагировал на свинговый откат, решив просто перестраховаться, а вдруг лонг продолжится — закрытие/переворот произошли на уровне 1875.50. Повторюсь — это был откат, поэтому я просто брал лишний профит от общего тренда в лонг.
Очередной разворот я совершил на уровне 1870.50 в лонг, после неудавшегося размаха. Здесь я уже открывал позу overnight, расчитывая на целевую зону 1882.50-1885.75, где меня и закрыло сегодня утром по тейкпрофиту. 
Итог за понедельник: 10.25+5+(7+5) =27.25п(с учетом +5 утром) =  1350$/к за вычитом комиссий.
Прогноз на среду 02.04.14 тут - 

( Читать дальше )

Добрый вечер.

E-mini S&P 500.

Мой прогноз на вторник!

Работа над ошибками по стратегии «Volume»: Направление было выбрано ошибочно. Единственный, на мой взгляд, возможный вход был от 1871,25, но это был вход с риском из-за выбранного направления для работы, но почему я его рассматривал- потому что это последняя возможность заскочить в поезд идущий вверх. Проход при этом был небольшим, сигнал на выход прошел по 1875,5. Фиксация, кстати, шла тремя ступенями. Больше по этой стратегии я не участвовал в торговле, так как возврат на максимум контракта, мог означать укрепление его в узком диапазоне.

Работа над ошибками по стратегии «Волатильность»: Здесь было все четко, вход с подтверждением от 1871,5, выход по 1875,5 — эту цель я оглашал в прогнозе. Когда шорта ниже открытия не состоялось, можно было открывать лонг от 1873.

( Читать дальше )

Добрый день.

Вчера был день накопления объемов. Мой вчерашний прогноз исполнился. Но я был прав в выборе направления и точке разворота 1865,5- это была вторая цель роста, на ней цена и затормозила на весь день. Но есть одно НО: сигналов на вход не было в лонг не по одной из стратегий.
По стратегии «Volume»: на лонг сигналов не было, а шорт не рассматривал, так как рассчитывал на проторговку после речи председателя ФРС Йеллен, а в проторговке цена уходит во внутрь канала проторговки, что мы и видели в последствии.
По стратегии «Волатильность»: сигналов на вход не было вообще, что мне лишний раз подтверждало, что если будет движение, то небольшое.  

Вторник.

Про шорт на все- это конечно 1 апрельская шутка. Я не советую так торговать.

Но все же по стратегии «Volume»: ориентироваться стоит на шорт, по крайней мере анализ так показал.
У нас сильное сопротивление 1870,5\1870, в него мы до 08:00 и уперлись (сейчас частенько приходим к сопротивлениям до открытия амеров, а после- пробиваем, посмотрим, что будет сегодня). Следующее сопротивление на 1875.5.
Забыл добавить: До выхода важных новостей в 18:00 вход делать не буду!

( Читать дальше )

Последние 2 недели мы видели широкую консолидацию по этому инструменту. Что говорит нам о зарождающемся сильном движении с потенциалом хода 40-60 пунктов от граница консолидации. Данное положение цены находится в верхней зоне этой консолидации и хотя рынок еще не показывает среднесрочного направления, а интрадей еще указывает на попытки выхода в лонг, я готов рискнуть и поставить на падение рынка.
Соотношение риска и потенциально прибыли  очень хорошее и указывает на потенциал движения не менее 20п, в то время как движение в лонг не видится мне перспективным даже на 10п.

Итак, уровень дневного разворота 1865.00/1864.00.

Уровни первичного сопротивления 1867.25/1868.75. Если цена выйдет выше, то потенциально может подрасти еще до 1872.00/1873.00.
Фиксация выше первичного сопротивления, переводит рынок в следующую стадию проторговки в диапазоне 1868.75-1873.00. Выход и фиксация выше 1873.00 будет свидетельствовать об активной фазе лонга с потенциалами дохода или перехая старых хаев(крайне маловероятно, что это будет сегодня).

( Читать дальше )