Tslab

Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
При этом программа используется в 2х аспектах:

1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».



( Читать дальше )

День халявы!)

Сегодня у вас есть нереальная возможность ПОНЯТЬ как за 1 час собрать робота в TSLab!

От этого вебинара от Павла Целищева, вы:

— улучшите свои навыки в работе с TSLab
— если только начинаете знакомство с, сможете оценить потенциал TSlab
— узнаете стандартные и нестандартные решения простых и сложных задач
— проверите свои идеи и оцените их исторический результат

Переходи по ссылке и регайся на вебинар! https://red-circule.com/courses/11371

Также, осмотрись и ознакомься с другими ХАЛЯВНЫМИ вебинарами на сегодня от нас!)

Уважаемые трейдеры и алготрейдеры!

В эту среду 13 марта в 20-00 по московскому времени планируется  провести расширенную бесплатную онлайн встречу с разработчиками «TSLab» и Дмитрием Власовым. На встрече предполагается затронуть самые актуальные темы по работе с программой «TSLab». От оптимизации программы под различные задачи, до автоследования. Разработчки «TSLab» озвучат свои планы на ближайший год и ответят на Ваши вопросы! Трансляция будет дублироваться на (канале  АЛОР БРОКЕР ТВ) Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появится на телеграмм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ). Приходите у нас интересно!

Программа вебинара: Цель предстоящей встречи узнать, как развивается алготрейдинг на сегодняшний день, какие новинки Вас ждут от «TSLab», получить ответ от разработчиков Tslab по интересующим Вас вопросам.

Спикеры:

1) Андрей Артышко, Антон Марков и Андрей Демидов, — расскажут про Автоследовние. Зачем? Для кого? Как будет и когда  будет работать?
2) Наталья Демидова, — обучение. Реферальная программа.
3) Андрей Демидов. Алексей Горбунов, — Tslab терминал. Планы на ближайший год. Ответы на Ваши вопросы!

Онлайн — встреча будет проходить на платформе Adobe Connect и на канале АЛОР БРОКЕР ТВ.

Подписывайтесь на телеграм — канал проекта «Лаборатория Трейдинга» (http://t.me/TradingLaboratory )там будет ссылка на вход в виртуальную комнату предстоящей онлайн — встречи.

 Ссылка на вебинар - https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE

Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.



( Читать дальше )

Соратники, алготрейдеры и трейдеры!

Многие из Вас уже знают по предыдущем конференциям Смарт-Лаба Дмитрия Власова!
Для Дмитрия, как и для многих из нас трейдинг стал образом жизни и заработка.

В среду 6 марта в 20:00 по московскому времени планируется провести бесплатную онлайн встречу с Дмитрием Власовым, на которой он покажет, как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках, и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#. Пока предполагается взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб, как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования, например, стратегию «Аллигатор». В прошлую среду состоялась первая онлайн-встреча (доступна на канале АЛОР БРОКЕР ТВ), в ходе которой Дмитрий рассказывал о том, как переделать торговую стратегию, созданную на кубиках ТСЛаб в код, написанный на языке C#. Вторая чась: будет самое интересное, — а именно, логика написания кода! Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появятся на телеграм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ).

( Читать дальше )

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

( Читать дальше )

В жизни любого трейдера наступает момент, когда идеи превращены в правила, правила — в торговую стратегию, торговая стратегия протестирована и прооптимизирована и, наконец-то, можно ставить систему в торговлю.

Торговать на стационарном компьютере — сомнительное удовольствие. То кот провода сгрызёт, то электричество отключат, то с интернетом перебои да и вообще, хочется иметь свободу передвижений и не быть привязанным к железу.





В общем, проверенно на собственном опыте, самый удобный вариант — виртуальная машина и доступ к ней из любой точки мира (при наличии интернета).

У новичка в этом деле непременно возникнет такой вопрос:

Сколько придётся платить за виртуальную машину в месяц и какие требования к ней? Какие есть варианты?


Именно такой вопрос пришёл от участника нашего телеграм-канала «Лаборатория Трейдинга» (

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )