Постов с тегом "DELTA": 86

DELTA


Денежный рынок: МБК

Я уже достаточно давно пишу в своем блоге о состоянии денежного рынка РФ. 
Последнее время, я редко говорю о «текущей ситуации» (ежедневной) и больше пишу либо «о неделе», либо «о месяце» — это, исключительно, потому, что ситуация более-менее стабильная. При этом, я не готов сказать, что она — «хорошая»… Просто — «стабильная».
Ставки держатся практически на одном и том же уровне, ЦБР уверенно позиционируется на прямом РЕПО… Const.

Достаточно много времени я уделил рынку РЕПО, как «ЦБРному»; так и междилерскому (хотя еще далеко не «все сказано» и множество тем не рассмотрено)...


Сегодня, я бы хотел немного написать про МБК:

Итак — МБК — межбанковское кредитование (межбанковский кредит).
Один из видов управления ликвидностью банка (денежной позицией).
Как видно из названия — это «банковский» сектор; в отличии от (к примеру) междилерского РЕПО — там и банки, и «тарелки» торгуются меж собой.

( Читать дальше )

Ешь ананасы, рябчиков жуй...

В связи с праздником День Благодарения в четверг, 22 ноября, американский фондовый рынок закрыт, торговля недоступна.
День Благодарения — национальный праздник, на который все люди, пережившие в прошедшем году землетрясения, пожары, смерти,переедания и т.п., благодарят Бога за его благосклонность.
Ешь ананасы, рябчиков жуй...
 
«У американского Дня Благодарения существуют свои четко определенные традиции:
  • Еда: всенепременная индейка, сладкий картофель ямс со взбитым цветочным соусом, клюквенный соус, начинка из сухарных кубиков со специями, картошка, бататы, тыквенный пирог и подливка.
  • Два выходных дня, еще еда,
  • Просмотр футбольных игр по телевизору, снова еда
  • Мместные парады и еще больше еды.
    Неделя после Дня Благодарения отмечается доеданием остатков.
Если же кто-то остался без праздничного обеда, то его пригласят благотворительные организации.»
 
А пока американцы ЕДЯТ, общая картина по фондовому рынку (S&P500) и валютам (EUR — весь мир торгует) выглядит так :
Ешь ананасы, рябчиков жуй...


( Читать дальше )

ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

День Дилера (вечеринка рынка МБК, деловое и неформальное общение...)

Итак))) Организаторы: электронная торговая система Delta — котировки рынка МБК; MMBA — Московская Международная Валютная Ассоциация; ACI Russia.

Приглашение выполнено было весьма оргигинально — лист А4 сложенный в 4 раза (как записка)… Прикольно)))

Клуб «2 Петра» (Фрунзенская набережная 24 «Д») — дебаркадер у Андреевского (пешеходного) моста. 3-х этожный дебаркадер к 20-00 — почти полностью был «набит» банкирами. Тут и руководства различных банков и сотрудники казначейств и девушки из бэкофисов)))

Встретил многих коллег с «рынка», весьма не плохой «стол» и, безусловно, не обошлось без сигары — в этот раз это Havana Sunrise (корона, светлый покровный лист) — компанию мне, в этом «нелегком» деле составил М2М Privat Bank… Кстати, они и «отличились» виграв в лотерее приз в iPad2 wi-fi, 16 gb — от одного из спонсоров вечера. 

Также вечеринку посетили мои знакомые из агентства Рейтер и биржа РТС (в лице подразделения ФОРТС) также была замечена на вечеринке. 

Чем хороши неформальные проф.встречи — так это как любая выставка — заключение контрактов (в нашем случае — генсоглашений) и деловое общение и обмен мнениями: 

Почти все комментируют возможное развитие текущих событий на рынки ёмкими словами — «а хрен его знает» — т.е. банкиры пока почти все сидят «с кешей» и готовы поддержать любое движение. Динамику ставок на МБК на след. неделе прогнозируют как растущую — время выплат налогов приведет к повышению к 6% МБК и, вероятно, — 6,5% достигнет ставка РЕПО.  Большая часть портфелей в облигациях (причем больше в ОФЗ) + небольшой % в акциях и опционах (стратегии хеджирования риска).

ES Delta

тут вот получше все видно, таблички и прочее.
Буквально 5 минут назад снял. Видно что дельта падает, была то побольше.
В общем задернули кверху и продают. Получается так.
Другого объяснения нашей вялости (или даже более того) ненахожу.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн