формула

Всем привет!
Заморочился я тут расчетом справедливой цены акции Сбербанка. Открыл формулы (http://www.finam.ru/investor/library0001C00031/?material=147), залез в отчётность Сбербанка (http://data.sberbank.ru/moscow/ru/investor_relations/accountability/sberbank_in_numbers/)
Начал вникать.
Собственно, что получилось:
Формула расчета справедливой цены = (NE * Среднеотраслевой показатель C/NE) / количество обык.акций

-Чистая прибыль(NE) (брал за 2014 год)= 290 300 000 000 р
-Среднеотраслевой показатель C/NE = 1 571 277 442 440 р (текущая капитализация) / 290 300 000 000 р = 5,4

Справедливая цена акции = 290 300 000 000 р * 5,4 / 21 586 948 000 = 72,61 р.

Что сразу смутило: судя по формуле, нужно тупо разделить капитализацию на число обыкновенных акций. Т.е. у нас получается та же рыночная цена. Помойму, какой- то замкнутый круг получается, либо я что-то считаю неверно.

Прошу помочь разобраться, кто шарит =)

В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put

Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):

                                                    Рис. 1

( Читать дальше )

Привет всем!
Нужна помощь.
Интересует формула для тоса которая будет показывать шорт сквиз (пример на рисунке).
Шорт сквиз должен быть закрыт в DOWN.
Таймфрейм 5 мин.

Кто знает как сделать напишите.
Всем заранее благодарен.

Здравствуйте.
Возникла у меня небольшая загвоздка в написании выражения в формуле(логической), прошу оказать посильную помощь.
Выражение: если свеча падающая тогда закрытие минус минимум и полученное число прибавляем к открытию новой свечи это и есть точка входа в длинную позицию
 у меня в блоке формула выглядить вот так: close[i-1]<open[i-1]? close[i-1]-low[i-1]… а дальше не доходит, как?
 возможно выражение после знака вопрос взять в скобки и сделать вот так  (close[i-1]-low[i-1])+open:0 или :0 

Так же, если сравнивать диапазон между закрытием и открытием свечи и при определенном значении заходитьв позицию, в блоке формула для растущей свечи: close[i-1]-open[i-1]==(сюда вставлять число, не работает, если константу то тоже не фурычит) ==? open или open:0

1. Формула
2. Пример


Заранее благодарю!

Камрады, подскажите, пожалуйста, формулу, которой можно вывести коэффициент взаимодействия двух однопериодных индикаторов, т.е. привести изменения двух индикаторов к одному числу. т.е. изменяем на единицу индикатор А и сразу автоматически определим индикатор M. На графике чётко видно взаимодействие.
С меня коробка плюсиков!) 


P.s. прошу скинуть знакомым математикам задачку)

Сегодня проскакивала в ленте непонятная формула успешного трейдера. По иронии судьбы услышал песню из нового альбома Земфиры — «Деньги».

-----
«Всем нужны деньги, а что такое деньги?!
Умноженная лень на желание по крупному сыграть,
Только всё равно найдутся покрупней.»
-----


Ну не правда ли эти три строки как-никуда лучше присущи именно трейдингу?

youtu.be/etH5qi8vRRU

Получить доску опционов из finance.yahoo.com в Google Docs Spreadsheet можно парой простых формул:
Для call
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 10)
Для put
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 14)

Тикер ставим вместо ^RUT, дату тоже понятно где менять.

3ю пятницу можно найти следующими формулами:
=EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+8+14-WEEKDAY(EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+2)
 
Если BM=0 получаем дату экспирации на текущий месяц, если BM=1 на следующий месяц.
 
Или
=B$5-DAY(B$5)-WEEKDAY(B$5-DAY(B$5)+2)+22 
Выкладывайте скринеры :)