<HELP> for explanation

Блог им. CheKa74

Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!

1. Формула
2. Пример


Заранее благодарю!
 

Формулу нашел, а что куда подставлять???
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
avatar

1borabora

Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
avatar

Aliko

В текущей таблице параметров устанавливаешь столбец: стоимость шага цены. Текущая 6,97664 рубля за каждые 10 пунктов цены.

Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.

И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
avatar

Makler

Makler, это неофициальная формула?
CheKa74, Абсолютно официальная!

П.с. стоимость шага цены не я же придумал а биржа устанавливает каждый клиринг!
Makler, а почему короткая такая? отличается от ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
CheKa74, Блин как ответить без сарказма не знаю даже. Потому что я уй знает нафига они это нагородили. Раньше меньше была, а конечное значение такое же. Полгода назад они ее увеличили.

Короче могу так сказать не веришь мучайся. А как поймешь не забудь сравнить с тем что я предложил. Увидишь что цифра будет одинаковой.
Makler, спс

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP