торговые роботы

Хотел поделиться своим проектом, который разрабатываю уже несколько лет.

[ Предыстория ]

По основной профессии — я программист. Почти 20 лет в этой сфере. Основной язык — Golang (это как бы современный Си). Трейдингом увлекся еще в далеком 2009. Тогда начал торговать акциями на Московской бирже. Именно спекулятивный трейдинг. Трейдил где-то 2 года. Опыт был успешным, купил себе первую хорошую машину.

Но, что хорошо тогда понял — это то, что трейдинг сложное занятие. Он сильно тебя выматывает. Эмоционально именно. Нужно прямо учиться переступать через себя и не суетиться, сохранять спокойствие. Это на самом деле очень сложно. И это только первая часть. Вторая, не менее трудоемкая — это масса работы, исследований, изучений, экспериментов. Нужно много вечеров и ночей посвятить разбору ошибок, графиков, инструментов и т.п. Все, кто этого не делает — им просто повезло. Просто есть некоторая вероятность. Кому-то должно повезти.

Через год трейдинга я понял, что совмещать программирование и эффективный трейдинг физически очень сложно. Уйти полностью в трейдинг — значит остаться без гарантированной и хорошей зарплаты. Нужного размера капитал я накопить еще не успел. А проседать в доходах тогда, конечно не хотелось.

( Читать дальше )

В роботах, особенно с большим кол-вом настроек, бывает, требуется как-то визуально выделить некоторые Параметры и/или разделить их на группы. В OsEngine имеется такая возможность, и сегодня мы рассмотрим доступный функционал, как он выглядит и как им пользоваться.

 

Знакомиться с функционалом будем на примере робота VisualSettingsParametersExample. Открываем проект OsEngine в Visual Studio и находим файл в папке Robots\TechSamples:

Открываем робота, смотрим Конструктор:

( Читать дальше )

Торговля акциями требует гибкости, особенно когда речь идет о тестировании стратегий технического анализа на прошлых данных. Я выбрал Python и библиотеки backtesting.py и aiomoex, потому что они позволяют анализировать рынок без сложных платформ и ограничений. Python дает свободу автоматизации, backtesting.py обеспечивает удобный и быстрый механизм тестирования стратегий, а aiomoex позволяет скачивать данные напрямую с Московской биржи без привязки к брокеру.

Важно, что backtesting.py получил обновление после четырех лет без обновлений, что делает его актуальным инструментом. И в отличие от MetaTrader, StockSharp, TSLab и Quik, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows, если брокер имеет API, то можно запускать скрипт на любом сервере, включая облачные решения и Raspberry Pi.

В этой статье я протестирую самую свежую стратегию теханализа Джона Ф. Элерса (John Ehlers), направленную на устранение запаздывания скользящей средней. Разберемся, как её адаптировать к акциям Московской биржи и протестировать с помощью Python.

( Читать дальше )

Все роботы в OsEngine получают информацию о рынке как напрямую с биржи, так и через «Источники». Источники – классы, дающие уникальную функциональность для торговых роботов.

Открываем новую серию статей для программистов OsEngine о его архитектуре, чтобы продвинутые программисты могли существенно расширять функционал слоя создания торговых роботов в терминале –создавать новые Источники.

 

1. На текущий момент (февраль 2025 года) источники такие:

1. BotTabSimple (Текст. Видео.) – базовый и самый большой источник данных OsEngine. Позволяет получать информацию по какой-то одной бумаге и проводить по ней торговые операции. На нем основаны все остальные источники.
2. BotTabIndex (  Текст. Видео. ) – источник для создания своих кастомных индексов, группированных и взвешенных определённым образом данных по разным бумагам вместе.
3. BotTabPair ( Текст. Видео. ) – источник для торговли парами инструментов.

( Читать дальше )

Новое чудо объявлено не так давно для растущих бумаг
smart-lab.ru/blog/1121015.php
и затем даже для не очень растущих
smart-lab.ru/blog/1124855.php

Как всегда у таких чудодеев, описание алгоритма неполно и неоднозначно.
На картинке автора чуда цена продажи на Close белой свечи всегда выше покупки первой из предыдущих чёрных свеч. В реальности это не гарантировано.
Поэтому уточним. Чтобы исполнить указание из первого описания стратегии

Ha зaкpытии бeлoй cвeчи зaкpывaeм paнee oткpытыe лoнги в плюc.

т.е. чтобы закрыть в плюс ВСЕ лонги, надо закрывать позицию не на первой попавшейся белой свече, а только по цене выше самой дорогой из предыдущих покупок.
Однако, тестирование показало, что гораздо больший выигрыш будет именно при закрытии позиции на первой белой свече!
При этом не все ранее открытые лонги закрываются в плюс.

Вот так выглядит страгегия  BlackAndWhite в программе WealthLab

for (int bar = 1; bar < Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar]) {
    BuyAtClose (bar);
  }
}

История торгов Сбера с 01.01.2018 по 31.12.2024 на дневках добыта с сайта

( Читать дальше )

До недавнего времени я испытывал торговые стратегии в программе WealthLab. Но на днях возникла потребность проверки её результатов. Поэтому состряпал частичный аналог на C++.
Проверка показала значительное превосходство самоделки по быстродействию и полное совпадение результатов с фирменной системой — до копейки.

Вот как выглядит скрипт на C# в WealthLab

for (int bar = 1; bar != Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar])
    BuyAtClose (bar);
}

и его аналог на C++

for (unsigned bar = 1; bar != Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive() && (bar == Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.size() > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions.front());
  } else if (bar < Count-10 && Close[bar] < Open[bar])
    BuyAtClose (bar);
}

На всё-про-всё ушла рабочая неделя — годы уже не те.

( Читать дальше )

Нейронный робот 🤖 трудится, не покладая рук.

Писал в конце февраля о результатах 3-го месяца его работы.

За неделю марта’25 нейронка постаралась, добавила +17💵. Это 3.3% от депозита.

Инвест инструмент этот рисковый, но я тестирую. Пока идет норм 👌

Мой телеграмм: t.me/aziuzginov/5660

На встрече трейдеров в Челябинске я показывал тестирование форекс-робота Флай Динамик и для меня было важно, чтобы каждый понял как работает робот. Потому что когда вы понимаете как он работает, тогда вы можете самостоятельно увеличивать его доходность и ограничивать риски.

  Презентация форекс-робота в Челябинске

У моего биржевого робота 23 настройки, которые влияют на торговую стратегию, но всего три настройки могут увеличить итоговую доходность в несколько раз. Об одной из таких настроек мы поговорим в этой статье.

Важные настройки торгового робота

Одна из настроек форекс-робота это «Расстояние между усредняющими ордерами». Чтобы понять что это такое, нужно знать что такое стратегия усреднения. Если вы не знаете, посмотрите на моём канале видео на эту тему.

Изменяя эту настройку, мы увеличиваем или уменьшаем количество открываемых роботом ордеров в определённом диапазоне волатильности. Например, если робот торгует в боковом тренде и диапазон канала составляет 1000 пунктов, а расстояние между усредняющими ордерами 100 пунктов, то при движении цены от одной границы канала до другой робот откроет 10 ордеров.

( Читать дальше )

«Вы знали, что большая часть трейдеров теряют деньги?
Эмоции, отсутствие времени, ошибки в анализе и недостаток дисциплины — вот главные враги вашей прибыли.

• Страх заставляет вас закрывать сделки раньше времени. 😨

• Жадность толкает на рискованные решения. 💸

• Отсутствие времени не позволяет глубоко анализировать рынок. ⏳

• Ошибки в анализе приводят к убыткам. 📉

• Недостаток дисциплины разрушает вашу стратегию. 🚫

Но что, если я скажу вам, что есть решение, которое поможет вам избежать этих ошибок и начать торговать с уверенностью? 🚀

---

Почему FOXGRID?

Наш торговый робот создан специально для того, чтобы решить эти проблемы.

• Он анализирует рынок за вас, используя продвинутые алгоритмы. 🤖

• Он минимизирует эмоции, принимая решения на основе данных, а не страха или жадности. 🧠

• Он помогает вам оставаться дисциплинированным, следуя стратегии без отклонений. ✅

• Он экономит ваше время, работая 24/7 и предоставляя четкие действия в заранее просчитанные моменты. ⏰

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )