Постов с тегом "опционы RI": 67

опционы RI


Экспирация RI на носу )

Походу 150 -155 000 коллам пришел конец
есть пострадавшие? )

Нужны ли вам нестандартные страйки по опционам на фРТС?

Нужны ли вам нестандартные страйки по опционам на фРТС?

Да, с интервалом в 1000 п
Да, с интервалом в 2500 п
Нет, нафига???
Всего проголосовало: 29
Если кто-то ответит да, хотелось бы узнать, зачем вам это нужно?

Как же вола припала

Рынок начал падать, волатильность тоже снижается. 
Я не давно на рынке — но мне кажется рынки не бояться уже падения — и опционы получаются дешевеют.
Почему так происходит, есть у кого какие мнения?
 

Опционы на ЛЧИ

    • 24 октября 2012, 23:51
    • |
    • Citizen
  • Еще
Интересны участники ЛЧИ, торгующие опционами. Введя в поиске участников ключевое слово «option», база данных выдаст вам 4 ника:

KPG_option
SellOption
options trader
XPIRA_Option

Я обратил внимание на участника с ником options trader. Проанализировав (поверхностно) сделки, можно увидеть, что его стратегия — практически классический маркет-мейкинг, котирующий ближнюю серию опционов на RI с дельта-хеджированием. Судя по скорости хеджа у него прямое подключение к бирже.
Впервые подобный алгоритм на ЛЧИ мы увидели в исполнении робот_Панда, и тогда эта стратегия давала совершенно невообразимую доходность (и доход в конечном итоге). options trader в плюсе, но его доходность не поражает: «всего» 4% (на сегодняшний день). При этом кривая эквити растет не монотонно (что характерно для многих хфт стратегий), есть небольшие просадки (возможно, связанные с искривлением улыбки волатильности).
В связи с этим можно ли говорить, что маркет-мейкинг на опционах перестал быть стратегией, способной приносить сверхприбыли, или же дело в конкретном участнике? Ваше мнение?

( Читать дальше )

Заход в колы.

    • 03 октября 2012, 13:24
    • |
    • Vesna
  • Еще
Вот он момент разворота. Хотя один трейдер не делает погоду на рынке. Но посмотрим. Он уже затарился, хотя он продолжает ещё висеть в стакане с покупкой.
Заход в колы.
Заход в колы.


( Читать дальше )

Инвестиционная возможность. Высокая IV на октябрьских опционах.

    • 17 сентября 2012, 13:48
    • |
    • arbeur
  • Еще
RTSVX — 32% на октябре. И это после бурного роста на 100 пунктов по РТС. Основное объяснение этому поднятие ГО из-за достижения верхнего лимита по фьючерсу РТС (планки). Период высокого ГО продлится до пятницы. http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=24641
Далее, как мне видится, будет снижение IV до разумных значений в 29%, точно не выше 30%.
Так что у кого есть лишнее ГО, не бойтесь продавать волатильность.
Я уже запродан, ГО больше нет:)

Варианты продажи:
1. Центральный стреддл с обязательным дельта-хеджированием
2. Продажа OTM стреддла. Его можно без дельта-хеджирования. Направление (положительную или отрицательную дельту) вы выбираете сами. Я, например, заложил стреддл с положительной дельтой (не верится мне в падение до выборов штатовских).
3. Это шорт фьюча RTSVX. Но он «мертвый». Так что этот вариант отпадает.


Похоже продавцов 150-х колов могут расстроить...)

100000 пойманных проданных колл-опционов 150-го страйка — это вам не хухры-мухры...) Да и стопы  выше 150 шортивших сам контракт с завтрашними возможными маржинколами… Похоже до 18 сентября где-то здесь болтаться будем... 

Имхо, конечно…

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн