ммвб

Очень нездоровый сигнал. Нетто-лонг физлиц во фьючерсе Индекса ММВБ на исторических максимумах.  

В идеале, должна случится коррекция, после которой физлица либо резко сократят позиции, либо перейдут в нетто-шорт.

По позициям картина ясна, но что происходит с количеством покупателей и продавцов ?

Вчера весь день индекс ММВБ  безыдейно мотался в районе недельной поддержки 3200, а вместе с ним и трейдеры разделились на два лагеря примерно поровну: шортисты (все пропало) и лонгусты (это я=)).
Новостной фон вокруг так себе и покупать под него не очень хочется, в довесок каждый день все каналы напоминают нам, что юрлица максимально в шорте и что они разденут до гола нас, физиков. В этом есть логика, но план есть план, и пока мы выше основных поддержек, растущий тренд не сломан и надежных разворотных сигналов нет — работаю от лонга, хотя и покупки делаю без удовольствия. Но спорить с рынком тоже радости обычно не приносит.

🕯Технический взгляд на индекс.
Индекс на основной сессии закрылся красной свечкой (на неосновной тоже красной), но удержал недельную поддержку 3200. В моменте уходили ниже, но в итоге уровень вернули, дважды протестировав сверху. Однако есть и негативный факт, это отбой от нисходящего канала. Поэтому с технической точки зрения пока не очевидно, вниз от 3265 была коррекция в виде плоскости или импульс.

👉 Как все получается на закрытии и что дальше будет?

✅ Сегодня индекс в очередной раз подбрасывали на новостях, после чего он встал в боковик. Если посмотреть график ММВБ вместе с утренней торговой сессией, то получается, что по факту весь день цена просто торговалась вправо… Открылись в 7 утра 3262, закрылись на основной торговой сессии 3263… 

❗️ Следовательно закрытие получается нейтральным, а значит уже в плане с торговлей на завтра есть нюансы, ибо теперь стоит учитывать гэпы и уровни, и им отдавать приоритет, что конкретно портит всю красоту. Пока, исходя из проторговки вечерней торговой сессии, получается, что открытие будет с гэпом вниз, а значит это будет ослаблять шорты с открытия, потому что гэпы закрываются с 75% вероятностью. Также конечно же могут выйти новости, которые резко уведут цену вверх / вниз. Поэтому при таком закрытии и ежедневном открытии с гэпом говорить про то, куда завтра будет движение крайне не благодарное занятие. Именно поэтому работать завтра буду лишь исходя из уровней. 

Вчера весь день индекс подрастал, от чего все уже отвыкли на вечерней сессии, но сначала отбился, а потом запилил уровень 3250. На утренней сессии, недождавшись сенсаций (как и негатива) в выступлении Трампа (а разговоров то было), корректируется. Коррекция к импульсу либо уже завершена, либо еще будет одна волна вниз до 3210 или 3200. В случае усложения коррекции можем сходить на ретест 3170-3180. Отменой варианта с ростом будет прокол лоя понедельника, в этом случае переходим к плану Б.

План А.
Жду тест 3200 или 3210, откуда буду догружать лонги. Если после этого застрянем и не сможем обновить хай вечерки, снова частично разгружусь и буду ждать либо выход выше 3250 либо тест 3170-3180.

Цели роста — 3280, 3334, 3382. Пробой последней цели отправит нас на 3522 без особых сопротивлений. На 3382 потенциально может закончиться волна 5 в 3 от лоев декабря, в случае глубокой коррекции в рамках старшей 4 волны, откат от 3382 может быть до 3110 или даже пониже. Вероятность такого отката высокая, т.к. все вторые волны у нас были в виде плоскости и по правилу чередования обычно 4 волны в этом случае глубокие. Поэтому на 3382 буду брать шорты в качестве хэджа и разгружу лонги в бумагах.

Индекс ММВБ.

Вчера утром бодро доехали до целей коррекции из прошлых обзоров 3130, где весь день топтались на месте и начали отрастать стандартно на вечерней сессии. На этом коррекция потенциально окончено, но требуется подтверждение — выход как минимум выше 3260, куда половину пути уже пойдено.

План А.
На открытии основных торгов жду тест 3190 или 3180, удержание которых также является одним из признаков возобновления роста. В моменте есть риск теста 3150, что все еще не сломает ростовую картину.
Цели текущего роста — обновление хая 3360 и возможно сразу обновим прошлогодний хай 3521.

План Б.
На основной сессии последнее время имеем свойство валиться весь день, поэтому в случае теста снизу 3200 или отбой от 3220 может отправить нас в еще одну волну снижения, потому что локально волна С выглядит недоделанной. В этом случае можем либо локально добить до 3110, доделав С в виде КДТ, либо поехать по худшему варианту коррекции — до 3020 и 2980. Индекс облигаций намекает что такое развитие событий возможно, т.к. там тоже намечается откат и секции могут пойти синхронно.

🧠 ЧТО ДЕЛАТЬ?! Что получается на закрытии? Сегодня индекс достаточно сильно проливали, причем опять.Почему?

💯 Потому что не было позитивных новостей, а значит всех физиков, которые возомнили себя новостными экспертами, призывающих лонговать на хаях из за того, что Трамп спасет продолжают куканить… Закрытие получилось однозначное, шортовое, однако как всегда есть нюансы.

✅ Нюанс заключается в том, что падение, которое сейчас происходит идет аномальным образом. То есть лонги срезают по полной + добавляются все новые шорты, и кстати поэтому Мы видим отскоки от поддержек, ибо шортисты кроют свои шорты от сильных уровней. Следовательно получается, что ПРЯМО сейчас присоединяться к шорту как минимум поздно и неадекватно, ведь в любую секунду может быть отскок на пару процентов вверх, ибо в моменте есть локальная перепроданность. Плюсом исходя из вечерней торговой сессии открытие по индексу планируется с гэпом вниз, который будет усиливать лонги. Поэтому больший приоритет на завтра ИСХОДЯ из текущих вводных данных — ЛОНГ. Все конечно же еще может поменяться тысячу раз, но предварительно так. Если что завтра утром, откорректирую. 

Нетто-шорт (разница лонг и шорт позиций) юрлиц резко упал во фьючерсе на Золото.

Такое движение вызвано резким сокращением шорт позиций в активе.